Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками

Если нарушается условие 4 классической модели о равенстве всех дисперсий ошибок , то говорят о гетероскедастичных моделях.

Тесты на гетероскедастичность

Тест ранговой корреляции Спирмена использует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров:

Тест Голдфелда – Квандта. Этот тест применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами.

Тест Уайта. При использовании этого теста предполагается, что дисперсии ошибок регрессии представляют собой одну и ту же функцию от наблюдаемых значений регрессоров, т.е.

Тест Глейзера. Этот тест во многом аналогичен тесту Уайта, только в качестве зависимой переменной для изучения гетероскедастичности выбирается не квадрат остатков, а их абсолютная величина, т.е. осуществляется регрессия