Если ряд стационарный, то с увеличением ЛАГА, автокорреляционная функция убывает

Наличие автокорреляции между соседними членами ряда можно определить с помощью:

- теста Дарбина-Уотсона;

- Q тестов Льюинга-Бокса.

Наличие гетероскедестичности определяют:

- тест Уайта;

- тест Голдфелда;

- тест Спирмена.

К-ент авторегрессии принимает значение:

- от -1 до 1 для стационарного ряда

- больше 1 или меньше -1 для не стационарного ряда.

Члены временного ряда обычно не имеют распространения по нормальному закону в то время как пространственные выборки обычно распределены по нормальному закону.

Сумма всех оценок сезонных компонентов за год, равно 0.

ОМНК сосотоит из 2-х шагов:

- преобразование исходных данных,

- применение МНК к преобразованным данным.

Прогнозирование

Прогнозирование называется интервальным, если в регрессионной модели оценка параметра (или переменной задается промежутком) в котором истинное значение параметра (переменной) находится заданным уравнением доверия.

Конкретное-точечное.

Точечное прогнозировани е – оценка параметра или переменной задается конкретным числом.

Безусловное прогнозирование – если в регрессионной модели, значение факторов по которым строятся, прогноз содержит случайную ошибку.