Метод максимального правдоподобия. ММП является одним из наиболее широко используемых методов в статистике и эконометрике для нахождения параметров законов распределения и неизвестных

ММП является одним из наиболее широко используемых методов в статистике и эконометрике для нахождения параметров законов распределения и неизвестных параметров эконометрических моделей.

Для его применения необходимо знание формального закона распределения, исследуемой случайной величины.

Алгоритм решения при использовании VVG^

1) Есть исследуемая величина Y с заданным законом распределения f(y) параметры неизвестны, поэтому их нужно найти. В общем случае величину Y рассматривают как многомерную, т.е. состоящую из нескольких одномерных величин:

2) В процессе наблюдения фиксируются значения y₁, y₂, y₃, y₄, y₅,..., y_n

3) Y-одномерная случайная величина, отдельные значения которой представляют собой числа y₁, y₂, y₃, y₄, y₅,..., y_n –реализация n случайных величин Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅,..., Y_n

Параметры закона распределения вектора Y, сотоящего из случайных величин Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅,..., Y_n представляют собой вектор , состоящий из k параметров

Причем соответствия между случ. Величинами Y и параметром нет. Это отражается в нумерации величин и параметров.

Величины Y₁,..., Y_n могут распределяться с одинаковыми и разными параметрами, при этом одни из параметров совпадут, а другие – нет.

Любая величина Y описывается одним и тем же законом распределения f(Y) причем с одними и теми же параметрами

4) Нахождение параметров регрессии случайной величины Y? Рассматривается как имеющая собственные параметры распредеения, которые могут совпадать или не совпадать с параметрами распределения других Случайных величин