Задача 6

Финансовый менеджмент.

Задача 1

Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Решение:

1). М2 = 2352 + 5357 = 7709 млрд. руб. 2). М2Х = 7709+ 1130 = 8839 млрд. руб.
3). Денежный мультипликатор Дм = 7709 / 3484 = 2, 213.

Задача 2

. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики,
б) скорость оборота денег.
Решение:

1). Км = 7/ 30 = 0, 233 или 23,3%. 2). V = 30 / 7 = 4,29 оборота в год.

Задача 3

Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита.

Решение:

1). Но = 1 / 20 = 0,05 или 5 %. 2). 80 / 20 = 4 млн. руб.

Задача 4

Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб.
Решение:

1). Сумма депозитов Д = 80 / 0,04 = 2000 млрд. руб.
2). Сумма наличных денег Н = 2000 * 0,56 = 1120 млрд. руб.
3). Объем денежной массы в обороте М = Д+Н = 2000 + 1120 = 3120 млрд. руб.
Задача 5

. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:
а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;
б) продолжительность одного оборота (в днях).
Решение:

1). V = 13243 / 2674 = 4, 952 оборотов. 2). T = 360 / 4, 952 = 72,7 дня.

Задача 6

Депозит суммой 150 000 р. оформлен на 9 месяцев. Ставка банка 12,5% годовых. Ежеквартальный темп инфляции – 4%. Определить:

- сумму погашения депозита;

- индекс инфляции;

- реальный доход (убыток) вкладчика по депозитной операции.

Решение:

1) Sпог.=P (1+i*n/100) = 150 000*(1+12,5*9/100*12)= 164062 руб.

2) In = (1+R)^N=(1+0,04)³=1,125 раза

3) Sпог. с учетом инфл.=Sпог/In = 164062/1,125 = руб.

Убыток=Sпог.суч.инф.-Р= руб.

Задача 7.

Приведены данные баланса банка, тыс. руб.

а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с нормативным значением;
б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с нормативным значением.

Н2= высоколиквидные/обязательства до востребования

норма - минимально 15%

Н3=высоколиквидные активы и ликвидные активы/ обяз до востербования и до 30 дней

нома минимально 50%

Задача 8

Депозит суммой 120 000 рублей оформляется в банке на срок 1,5 года. Определить, условия какого вклада предпочтительнее:

- проценты начисляются ежемесячно по ставке 7% годовых;

- проценты начисляются ежеквартально по ставке 7,5% годовых.

Решение:

N

I=P[ (1+ i/100*m) -1)] N=m*n

I=120 000[(1+7/100*12) -1)] N=12*1,5=18

I=120 000[(1+7,5/100*4) -1)] N=4*1,5=6