Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин

Если распределения обеих случайных величины имеют плотности, то плотность суммы этих случайных величин можно вычислить по формуле

Если распределение случайной величины (или ) имеет плотность, то плотность суммы этих случайных величин можно вычислить по формуле

Для доказательства этих утверждений достаточно воспользоваться определением плотности.