2015-06-10
461
В данном разделе мы получим общую формулу, позволяющую вычислить функцию распределения суммы независимых случайных величин, и рассмотрим несколько примеров.
Распределение суммы двух независимых случайных величин. Формула свертки
Пусть
независимые случайные величины с функциями распределения
соответственно
Тогда функцию распределения F суммы случайных величин
можно вычислить по следующей формуле (формула свертки)
Для доказательства воспользуемся теоремой Фубини.
Аналогично доказывается вторая часть формулы.
