Случайная величина называется непрерывной, если ее возможные значения заполняют некоторый интервал полностью.
Интегральной функцией распределения называют функцию , определяющую для каждого значения вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее , т.е.
.
Интегральная функция обладает следующими свойствами
Свойство 1. Значения интегральной функции принадлежат отрезку
.
Свойство 2. Интегральная функция есть неубывающая функция, т.е.
, если .
Дифференциальной функцией распределения вероятностей называют первую производную от интегральной функции:
.
Зная дифференциальную функцию, можно найти интегральную функцию по формуле:
.
Математическое ожидание непрерывной случайной величины , возможные значения которой принадлежат всей оси , определяется равенством
,
где –дифференциальная функция.
В частности, если все возможные знаения принадлежат интервалу , то
.
Дисперсия непрерывной случайной величины , возможные значения которой принадлежат , определяется равенством
|
|
,
или равносильным равенством
.
В частности, если все возможные значения принадлежат интервалу , то
,
или .
Среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины определяется так же, как и для дискретной величины:
.
Õ Пример. Случайная величина задана интегральной функцией
Найти дифференциальную функцию, математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение .
Решение. Дифференциальную функцию найдем по формуле
Найдем математическое ожидание
.
Для вычисления дисперсии воспользуемся формулой
.
Учитывая, что получим
.
Найдем искомое среднее квадратическое отклонение
n