2017-12-14
1220
1. Парная регрессионная модель: спецификация и сущность.
5. Виды парной регрессии.
6. Интерпретация параметров парной регрессии.
7. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
8. Ошибка регрессии.
9. Доверительный интервал. Понятие и графическое построение.
10. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
11. Коэффициент корреляции: понятие, оценка параметра, критерии оценки.
12. Коэффициент (индекс) детерминации: понятие, оценка параметра, критерии оценки.
13. Средняя ошибка аппроксимации.
14. F-критерий Фишера.
Тема 5. Множественная регрессионная модель
1. Спецификация множественной регрессионной модели.
2. Интерпретация параметров множественной регрессии.
3. Этапы построения многофакторной регрессионной модели.
4. Процедура отбора главных факторов.
5. Регрессионные модели с переменной структурой.
6. Множественная и частная корреляция.
7. Мультиколлинеарность и ее свойства. Отрицательное воздействие мультиколлинеарности.
8. Устранение мультиколлинеарности.
9. Гетероскедастичность и гомоскедастичность остатков.
Тема 6. Модели временных рядов
1. Понятие модели временного ряда, его спецификация.
2. Основные компоненты временного ряда.
3. Сглаживание динамического ряда.
4. Аддитивная и мультипликативная модели.
5. Доверительный интервал прогноза в моделях временного ряда.
6. Автокорреляция в остатках. Коэффициент автокорреляции.
7. Критерий Дарбина-Уотсона.
Тема 7. Моделис распределенным лагом
1. Модели с распределенным лагом: характеристика и виды.
2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
3. Интерпретация параметров моделей авторегрессии с распределенным лагом.
4. Мультипликаторы: виды и особенности расчета.
5. Оценка вклада каждого лага. Средний лаг.
Тема 8. Цепи Маркова
1. Марковские процессы.
2. Цепи Маркова.
Тема 9. Система эконометрических уравнений
1. Структурная и приведенная формы модели.
2. Линейные одновременные уравнения.
3. Необходимое и достаточное условия идентифицируемости уравнения системы.
4. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов.
5. Применение систем эконометрических уравнений.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
6.1. Основная литература
1.Буравлев, А.И. Эконометрика: учеб.пособие для вузов / А. И. Буравлев. – М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – 164 с.
2. Новиков, А. И. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. - (ЭБС.znanium.com)
3. Гладилин А. В. Эконометрика: учеб.пособие для вузов / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 297с.: ил. - (Высшее образование).
6.2. Дополнительная литература
4. Алетдинова, А. А. Экономическое прогнозирование / А. А. Алетдинова,Ю. А. Антипова, Т. М. Иванова. – Новосибирск: СибУПК, 2006. – 180 с.
5. Афанасьев, В. Н. Эконометрика: учебник / В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев, Т. И. Гуляева. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с.
6. Балдин, К. В. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.
7. Бородич, С.А. Эконометрика: учеб.пособие. – Минск: Новое знание, 2004. – 416 с.
8. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTIKA и EXCEL: учеб.пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 464 с.
9. Сборник задач по эконометрике / Е. Ю.Дорохина[и др.]. – М.: Экзамен, 2003. – 224 с.
10. Тимофеев, В. С. Эконометрика: учебник / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин. – Новосибирск: НГТУ, 2009. – 346 с.
11. Эконометрика: учебник/ под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010. – 384 с.
