2018-02-14
1546
В) из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них.
Г) только из тождеств.
221. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять … переменные.
А) экзогенные. Б) лаговые. В) эндогенные. Г) нелаговые.
222. В систему одновременных уравнений входят алгебраические соотношения между эндогенными переменными. В них отсутствует случайная составляющая, нет параметров, подлежащих к оценке. Эти соотношения являются
А) приведенными формулами. Б) регрессионными уравнениями.
В) структурными соотношениями. Г) тождествами.
223. В систему одновременных уравнений входят регрессионные уравнения, содержащие случайную составляющую и параметры, которые требуется оценить. В качестве независимых переменных эти уравнения могут включать не только факторные, но и результативные признаки из других уравнений системы. Эти регрессионные уравнения называются
А) поведенческими. Б) тождествами. В) структурными. Г) приведенными.
|
|
|
224. Структурной формой модели называется система … уравнений.
А) независимых. Б) взаимосвязанных.
В) изолированных. Г) рекурсивных.
225. Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
А) каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов.
Б) эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступить в роли зависимых переменных в других уравнениях системы.
В) система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична.
Г) система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс.
226. Y - вектор эндогенных переменных, B - матрица коэффициентов при эндогенных переменных, Г - матрица коэффициентов предопределенных переменных, X - вектор предопределенных переменных, ε - вектор случайных отклонений. Общий вид системы одновременных уравнений представляется в форме
А) B×Y = ε. Б) B×Y + Г×X = 0. В) Г×X = ε. Г) B×Y + Г×X = ε.
227. Приведенная форма модели представлена собой систему
А) обратных функций эндогенных переменных от экзогенных.
Б) линейных функций эндогенных переменных от экзогенных.
В) случайных функций эндогенных переменных от экзогенных.
Г) нелинейных функций эндогенных переменных от экзогенных.
228. Условие идентифицируемости уравнения определяется как (m – число эндогенных переменных, n – число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении)
|
|
|
А) m < n + 1. Б) m > n + 1. В) m = n + 1. Г) n = m + 1.
229. Условие неидентифицируемости уравнения определяется как (m – число эндогенных переменных, n – число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении)
А) m < n + 1. Б) m > n + 1. В) m = n + 1. Г) n = m + 1.
230. Условие сверхидентифицируемости уравнения определяется как (m – число эндогенных переменных, n – число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении)
А) m < n + 1. Б) m > n + 1. В) m = n + 1. Г) n = m + 1.
231. Проверить систему одновременных регрессионных уравнений на идентификацию:
,
где Y1, Y2 - эндогенные переменные, X1, X2 - экзогенные переменные.
