Управление банковскими рисками

Банковский риск – возможность понесения КО потерь и (или) ухудшения
ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных как с существенными внутренними, так и с объективными внешними факторами.
Внутренние факторы хар-ся сложностью организационной структуры банка, уровнем квалификации служащих, текучестью кадров и другими, а внешние - изменением экон-х условий деятельности кредитной организации, применяемых технологий и т. д. Внешние риски — риски операционной среды (правовые риски, риски конкуренции, эк.риски, страновой риск). Внутренние риски - риски управления (Риск неэффективной орг-ии бизнеса, риск неэффективности принимаемых решений, риск неэф-ти                   системы вознаграждения за результаты деят., риск мошенничества, риск потери деловой активности), риски предоставления фин. Услуг (Технологический риск, операц.й риск, риск внедрения новых фин. инструментов), финанс. риски (Рыноч. риск: фондовый, %-ый, валютный; кредитный риск, риск ликв-ти, риск использования заёмного капитала, внебалансовый риск.

Управление рисками — это совокупность мет-в и инстр-ов минимизации рисков. Выделяют неск. способов, в том числе: диверсификация, управление качеством, использ. соб­ств. капитала, использ. принципа взвешивания рисков, учет внешних рисков, осущ. систематического анализа фи­н. состояния клиента, например, платежеспособность, кре­дитоспособность, применение принципа разделения риска, выдача крупных кредитов только на консорциональной основе, исп-ие плавающих процентов, введение практики депозитных серти­фикатов, расширение переучетных операций, страхование кредитов и депозитов, введение залогового права и т. д.

Диверсификация источников получения и исп-ия средств банка является 1 из самых распространенных способов умень­шения риска. Применяются 3 типа диверси­фикации: портфельный, геогр-кий и по срокам погашения. Диверсификация портфеля означает распределение ссуд и депози­тов банка между клиентами из различных отраслей с использовани­ем различных видов обеспечения. Диверсификация по срокам погашения предполагает выдачу и привлечение ссуд в различные сроки. По­ступление и выплата средств, связанных с кред-м по раз­личным срокам, давали бы банку возможность определ. фи­н. маневра, но исключали бы случаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами. Под управлением качеством понимается способность высококва­лиф-го банк. рук-ва заблаговременно пред­видеть и решать возникающие??, связ. с рисками до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка: риск мо­шенничества, злоупотр. и др., связ. с профес.деятельностью сотрудников банка. Практика управл. рисками предлагает также такие способы, как плавающие %-е ставки, расширение кред-х опера­ций банка, применение самых разн-ых форм обеспечения кредитов.  В целях сниж. кред. риска банки широко практикуют и принцип разделения риска — залоговое право, обеспечение и страхование кредитов, что позволяет снизить риск за счет его пере­дачи страх. компании или 3-м лицам, выст-им в каче­стве поручителей, т.к. в случае непогаш. кредита они вернут денежные средства. Управление рисками предполагает осущ-е систематиче­ского анализа фин. состояния клиента, особенно если это касается кред. риска. Изучение кредитоспособности клиента на стадии выдачи кредита позволит снизить риск его невозврата. Особенно важным для банка выступает риск ликв., который часто связан с несовпадением сроков пасси­вов и активов или досрочным требованием ден.средств вклад­чиками. В этом случае в качестве снижения данного риска банки прибегают к выпуску различного рода сертификатов.