1) Вероятность произведения двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого события, вычисленную в предположении, что первое событие произошло:
Р (А · В) = Р (А) · РА (В) = Р (В) · РВ (А)
2) Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий:
Р (А · В) = Р (А) · Р (В)
Теоремы умножения распространяются на любое конечное число событий.
Теоремы сложения вероятностей
1) Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий:
Р (А + В) = Р (А) + Р (В)
Теорема распространяется на любое конечное число событий.
2) Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного осуществления:
Р (А + В) = Р (А) + Р (В) ― Р (А · В)
Следствия
1) Сумма вероятностей полной группы случайных событий равна единице:
.
2) Два противоположных события А и образуют полную группу событий, следовательно, имеет место равенство: . Тогда вероятность противоположного события .
3) Пусть имеется n независимых событий А 1, А 2, …, А n; В – событие, состоящее в том, что в результате испытания появится хотя бы одно из событий А 1, А 2, …, А n. Тогда
.
4) Пусть имеем, например, группу из трех независимых событий А 1, А 2, А 3, т.е. n = 3; В – событие, состоящее в том, что в результате испытания появится только одно из событий А 1, А 2, А 3. Тогда
.
5) Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Вероятность события А, которое может наступить лишь при условии осуществления одного из несовместных событий (гипотез) В 1, В 2,… В n, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей гипотез на условные вероятности события А для этих гипотез:
.
Если событие А уже произошло, то вероятности гипотез можно пересчитать по формуле Байеса:
,
где Р (А) есть полная вероятность события А.
Схема испытаний Бернулли
Пусть проводится n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события А постоянна и равна р (0 < p < 1). Вероятность непоявления события А: q = 1 – p.
Формула Бернулли позволяет вычислить вероятность появления события А ровно m раз в n независимых испытаниях: .
Следствия из формулы Бернулли
Вероятность появления события А в n испытаниях схемы Бернулли:
а) менее m раз: ;
б) не менее m раз:
или:
в) более m раз: ;
г) не более m раз:
д) от m 1 до m 2 раз: .
Во многих случаях необходимо найти наивероятнейшее число m 0 появлений события А, т. е. такое целое число m 0, вероятность которого Р n(m 0) наибольшая среди других вероятностей Р n(m). Это значение m 0 определяется соотношением
.
Вычисление вероятностей , по формуле Бернулли усложняется при больших n и малых p или q. В таких случаях используют приближенные (асимптотические) формулы.