Банківські ризики та їх характеристика

Ризики залежно від сфери виникнення поділяються на зовнішні (політичні, соціальні, економічні, геофізичні) і внутрішні (кредитний, процентний, валютний, ринковий).

Процентний ризик – ризик зниження вартості власного капіталу, викликаний зміною ринкових % ставок.

Ринковий – ризик втрат по балансових і за балансових позиціях, пов’язаних із коливанням ринкових цін і котировок ЦП.

Операційний – ризик фін втрат, пов’язаний з управлінськими помилками, шахрайством у банку.

Визик репутації – ймовірність втрати репутації Б з причин операційних прорахунків, в результаті виникає неспроможність Б відповідати вимогам і правовим актам.

Кредитний – ризик непогашення основного боргу позичальником і несплати % за кредит.

Ризик ліквідності – небезпека виникнення проблеми нестачі ліквідних активів для забезпечення виконання власних зобов’язань Б

Інвестиційний- ризик фін втрат, пов’язаних з вкладенням коштів у ЦП.

Валютний – ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до збитків унаслідок зміни ринкової вартості валютних активів і пасивів.

Ризик країни виникає при кредитуванні нерезидентів.

Захист від ризиків та елементи управління ними.

Захист від кредитного ризику: лімітування; дотримання нормативів кредитного ризику; диверсифікація. Концентрація: вивчення й оцінка якості сукупних активів банку; оцінка кредитоспроможності позичальника; отримання від клієнта достатнього і якісного забезпечення; оперативність при стягненні боргу; страхування кредитних операцій; визначення кредитної політики; підтримка оптимальної структури кредитного портфеля; формування резервів; визначення рівня непокритого кредитного ризику; проведення ефективної цінової політики; інтенсивна робота з проблемними кредитами.

У процесі управління кредитним ризиком комерційного банку слід визначити такі етапи: розробка цілей і завдань кредитної політики банку; створення адміністративної структури управління кредит­ним ризиком і системи прийняття адміністративних рішень; вивчення фінансового стану позичальника; вивчення кредитної історії позичальника, його ділових зв'язків; розробка і підписання кредитної угоди; аналіз ризиків неповернення кредитів; кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позичок; заходи з повернення прострочених і сумнівних позичок і з реалізації застави.

Процентний ризик проявляється в двох аспектах: зниження чистої процентної маржі внаслідок більш швид­кого зростання процентних витрат порівняно з доходами; зниження ринкової вартості активів банку при зміні ринко­вої процентної ставки.

Структурне балансування портфелів активів і зобов'язань — це один із методів, з допомогою якого банк фіксує спред і нейт­ралізує ризик зміни процентної ставки. При цьому допускається, що всі процентні ставки як за активними, так і за пасивними опе­раціями змінюються однаково та в одному напрямі.

Основними параметрами управління процентним ризиком за допомогою балансування структури активів і зобов'язань є стро­ки та суми,

Сутність прийому полягає у встановленні співвідношень між строками залучення та розміщення однакових за обсягом коштів.

Захист від ризику капіталу:вірогідність втрати капіталу прогнозується шляхом визначення проблемних активів банку, аналізу причин їх виникнення і корекції політики управління активами з метою недопущення надалі виникнення подібних проблемних активів.

Ринковий ризик. Банк встановлює ліміти вартості ризику, який може бути прийнятий, і здійснює його щоденний моніторинг.

Валютний ризик. Банк встановлює ліміти і здійснює постійний моніторинг валютних позицій згідно вимогам НБУ і затвердженої внутрішньої методології.

Процентний ризик. Процентні ставки фіксуються на короткостроковій основі (один раз в місяць). Крім того, встановлені договорами процентні ставки щодо активів і пасивів часто переглядаються для приведення їх у відповідність з умовами ринку.

Ризик ліквідності. Банк підтримує збалансованість безперервності фінансування і його різноманітності, використовуючи зобов'язання з різними періодами виплати. Банк постійно здійснює оцінку ризику ліквідності шляхом виявлення і моніторингу змін у фінансуванні, необхідному для досягнення цілей бізнесу, визначених в рамках загальної стратегії Банку. Крім того, в рамках стратегії управління ризиком ліквідності Банк утримує портфель ліквідних активів.

Регіональний ризик. Створення змішаної системи управління, коли частка управління ризиками делегована кредитним комісіям філіалів, і переважання короткострокових фінансових інструментів на ринку України значно знижують регіональний ризик.

Юридичний ризик. Зараз юридичний ризик понижений за рахунок тимчасового розриву між ухваленням законів, змін до них Верховною Радою України і вступом їх у силу.