Корреляционный момент системы случайных величин. Для описания системы двух случайных величин, кроме математических ожиданий и дисперсий составляющих

Для описания системы двух случайных величин, кроме математических ожиданий и дисперсий составляющих, пользуются и другими характеристиками, к числу которых относятся корреляционный момент (ковариация) и коэффициент корреляции.

Определение 3. Корреляционным моментом (ковариацией) случайных величин Х и У называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин: .

Замечание 4. Корреляционный момент называют также вторым смешанным центральным моментом случайных величин Х и У. Для него используются обозначения , , , , .

Замечание 5. Из определения 3 следует, что для вычисления корреляционного момента имеют место формулы:

для дискретных случайных величин;

для непрерывных случайных величин.