2014-02-02
688
Для описания системы двух случайных величин, кроме математических ожиданий и дисперсий составляющих, пользуются и другими характеристиками, к числу которых относятся корреляционный момент (ковариация) и коэффициент корреляции.
Определение 3. Корреляционным моментом (ковариацией) 
случайных величин Х и У называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин: 
.
Замечание 4. Корреляционный момент называют также вторым смешанным центральным моментом случайных величин Х и У. Для него используются обозначения 
, 
, 
, 
, 
.
Замечание 5. Из определения 3 следует, что для вычисления корреляционного момента имеют место формулы:
для дискретных случайных величин;
для непрерывных случайных величин.
