Тестовые материалы

Задание 1. Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента …

a) детерминации уровней ряда;

b) регрессии уровней ряда;

c) автокорреляции уровней ряда;

d) авторегрессии уровней ряда.

Задание 2. Временной ряд – это совокупность значений экономических показателей…

a) за несколько последовательных моментов (периодов) времени;

b) не зависящих от времени;

c) по однотипным объектам;

d) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени.

Задание 3. Параметры уравнения тренда определяются ___________ методом наименьших квадратов.

a) двухшаговым;

b) обычным;

c) косвенным;

d) обобщенным.

Задание 4. Уровнем временного ряда является…

a) совокупность значений временного ряда;

b) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени;

c) среднее значение временного ряда;

d) значение конкретного момента (периода) времени.

Задание 5. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит…

a) тенденцию;

b) случайную компоненту;

c) циклические колебания;

d) сильную нелинейную тенденцию.

Задание 6. Моделирование тенденцииосуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости…

a) случайной компоненты от времени;

b) уровня ряда от времени;

c) сезонной компоненты от времени;

d) трендовой компоненты от времени.

Задание 7. Под стационарным процессом можно понимать…

a) функциональный процесс;

b) стохастический процесс, для которого среднее значение и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение;

c) процесс с постоянной тенденцией;

d) процесс с возрастающей тенденцией.

Задание 8. Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между…

a) исходными уровнями и уровнями другого временного ряда;

b) двумя временными рядами;

c) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени;

d) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени.

Задание 9. Стационарность временного ряда означает отсутствие…

a) значений уровней ряда;

b) тренда;

c) временной характеристики;

d) наблюдений по уровням временного ряда.

Задание 10. Известны значения аддитивной модели временного ряда: Y_t – значение уровня ряда, Y_t=30, Т – значение тренда, Т=15, Е – значение компоненты случайных факторов Е=2, определите значение сезонной компоненты S.

a) S=13;

b) S=0;

c) S=1;

d) S=-1.

Задание 11. Модель временного ряда предполагает…

a) пренебрежение временными характеристиками ряда;

b) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя;

c) независимость значений экономического показателя от времени;

d) зависимость значений экономического показателя от времени.

Задание 12. Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и…

a) случайных воздействий;

b) циклических колебаний;

c) динамической составляющей;

d) тренда.

Задание 13. При построении модели временного ряда проводится…

a) расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда;

b) расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда;

c) расчет каждого уровня временного ряда;

d) расчет средних значений компонент для временного ряда в целом.

Задание 14. Стохастическим процессом называется…

a) набор случайных переменных X (t), где t – вещественные числа;

b) набор случайных переменных X (t), где t – иррациональные числа;

c) функциональная связь X (t), где t – вещественные числа;

d) набор неслучайных переменных X (t), где t – вещественные числа.

Задание 15. Циклические колебания (с периодичностью более 3 лет) связаны с …

a) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и т.д.);

b) общей динамикой конъюнктуры рынка;

c) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями;

d) воздействиями аномальных факторов.

Задание 16. Построена аддитивная модель временного ряда, где Y_t – значение уровня ряда, Y_t=10, Т – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, Е – значение случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

a) Т=5, S=2, Е=0;

b) Т=5, S=2, Е=1;

c) Т=5, S=2, Е=3;

d) Т=7, S=5, Е=2.

Задание 17. Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с…

a) линейным коэффициентом корреляции;

b) нелинейным коэффициентом корреляции;

c) линейным коэффициентом регрессии;

d) линейным коэффициентом детерминации.

Задание 18. Проверка, является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью…

a) критерия Дарбина-Уотсона;

b) величины лага;

c) коэффициента автокорреляции;

d) Q-статистики Бокса-Пирса.

Задание 19. Стационарность характерна для временного ряда…

a) с отрицательной динамикой роста;

b) с положительной динамикой роста;

c) содержащего сезонные колебаний;

d) типа "белый шум".

Задание 20. Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса.

a) неслучайного;

b) нестационарного стохастического;

c) функционального;

d) стационарного стохастического.

Задание 21. Под лагом подразумевается число…

a) уровней исходного временного ряда;

b) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;

c) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;

d) временных рядов, по которым осуществляется расчет коэффициента автокорреляции.

Задание 22. Автокорреляционной функцией временного ряда называется…

a) зависимость приращений значений коэффициентов автокорреляции различных порядков от уровней временного ряда;

b) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от уровней временного ряда;

c) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов;

d) последовательность значений коэффициентов автокорреляции, рассчитанных для разных порядков.

Задание 23. Построена мультипликативная модель временного ряда, где Y_t – значение уровня ряда, Y_t=10, Т – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, Е – значение случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

a) Т=5, S=2, Е=3;

b) Т=5, S=2, Е=0;

c) Т=5, S=2, Е=1;

d) Т=5, S=2, Е=-1.

Задание 24. Основной задачей моделирования временных рядов является…

a) исключение уровней из совокупности значений временного ряда;

b) исключение значений каждой из трех компонент из уровней временного ряда;

c) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент;

d) добавление новых уровней к совокупности значений временного ряда.

Задание 25. Коррелограммой является…

a) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции;

b) аналитическое выражение для автокорреляционной функции;

c) графическое отображение регрессионной функции;

d) графическое отображение автокорреляционной функции.

Задание 26. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит…

a) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда;

b) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка;

c) линейный тренд, появляющийся в каждом третьем уровне ряда;

d) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени.

Задание 27. Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются…

a) функционально зависящими от времени временными рядами;

b) нестационарными временными рядами;

c) стационарными временными рядами;

d) строго возрастающими временными рядами.

Задание 28. Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Y_t – значение уровня ряда, Y_t=15, Т – значение тренда, Т=5, S – значение сезонной компоненты, S =3, определите значение компоненты Е (случайные факторы).

a) Е =1;

b) Е =-1;

c) Е =0;

d) Е =-3.

Задание 29. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно…

a) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная;

b) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;

c) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная;

d) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная.

Задание 30. Модель временного ряда не предполагает …

a) независимость значений экономического показателя от времени;

b) учет временных характеристик;

c) зависимость значений экономического показателя от времени;

d) последовательность периодов времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя.

Задание 31. Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда следующим соотношением не более…

a) n/10;

b) n/2;

c) n/4;

d) n/5.

Задание 32. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать…

a) независящий от времени уровень исследуемых показателей;

b) конструктивный характер уровней исследуемых показателей;

c) функциональный характер уровней исследуемых показателей;

d) стохастический характер уровней исследуемых показателей.

Задание 33. Может ли ряд содержать только одну из компонент?

a) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни;

b) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент;

c) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени;

d) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда.

Задание 34. Временной ряд характеризует…

a) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент времени;

b) зависимость последовательных моментов (периодов) времени;

c) совокупность последовательных моментов (периодов) времени;

d) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени.

Задание 35. Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона.

a) равен 0 в случае отсутствия автокорреляции;

b) изменяется в пределах от 0 до 4;

c) позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка;

d) применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков.

Задание 36. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов…

a) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя;

b) оказывающих сезонное воздействие;

c) оказывающих единовременное влияние;

d) не оказывающих влияния на уровень ряда.