Автокорреляция случайных составляющих

Цель: разобрать понятие автокорреляции случайных составляющих. Рассмотреть возможные методы определения автокорреляции остатков, в том числе применение критерия Дарбина - Уотсона для обнаружения автокорреляции.

Ключевые слова: автокорреляция, автокорреляция случайных составляющих, положительная, отрицательная автокорреляция, критерий Дарбина – Уотсона.

План лекции:

1. Суть автокорреляции.

2. Обнаружение автокорреляции случайных составляющих.