2015-03-27
249
Наиболее популярным является тест Голдфелда-Квандта.
Данный тест используется для проверки следующего типа гетероскедастичности: когда среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 
пропорционально значению признака-фактора 
в 
-м наблюдении. При этом делается предположение, что случайная составляющая 
распределена нормально.
Алгоритм-тест Голдфелда-Квандта приведен ниже.
Все наблюдения 
; 
упорядочиваются по значению .
Оценивается регрессия: 
для первых 
наблюдений.
Оценивается регрессия: 
для последних наблюдений 
.
Рассчитывают суммы квадратов отклонений фактических значений признака-результата от его расчетных значений для обеих регрессий:
и 
.
Находят отношение сумм квадратов отклонений: 
(или 
). В числителе должна быть наибольшая из сумм квадратов отклонений. Данное отношение имеет 
распределение со степенями свободы: 
и 
, где 
- число оцениваемых параметров в уравнении регрессии.
Если 
, то гетероскедастичность имеет место.
Если в модели более одного фактора, то наблюдения должны упорядочиваться по тому фактору, который, как предполагается, теснее связан с , и должно быть больше, чем .
