Управление экономическими и производственными рисками

Преподаватель: к.г.н. Оборин Матвей Сергеевич

Всего: 12 часов

лекций: 8 ч.

практические занятия: 4 ч.

Контроль:

зачет;

контрольная работа

Список вопросов для контрольной работы

1. Сущность и классификация рисков

2. Теории предпринимательских рисков.

3. Классификация рисков по Дж.М.Кейнсу

4. Сущность концепции случайности.

5. Классификация рисков

6. Анализ предпринимательского риска и методы его проведения

7. Построение риск-профиля (карты рисков).

8. Оценка вероятности убытков.

9. Качественная оценка риска.

10. Методы экспертных оценок.

11. Критерии принятия решения в условиях неопределенности

12. Сущность и виды предпринимательских рисков,

13. Подходы к организации управления рисками

14. Методы и модели оценки рисков

15. Способы управления рисками

16. Нормативно-правовое регулирование рисков финансовых институтов.

17. Нормативные методы по оценке и управлению рисками.

18. Оценка и управление рыночными рисками.

19. Управление кредитными рисками.

20. Управление риском ликвидности.

21. Управление операционными рисками.

22. Особенности оценки и управления нефинансовыми предпринимательскими рисками.

23. Инструментарий оценки и анализа риска утраты ликвидности и платежеспособности.

24. Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве).

25. Методы анализа рисков инвестиционных проектов.

26. Анализ и оценка риска финансовых инвестиций.

27. Показатель "бета" как мера риска в модели оценки доходности активов (САРМ).

28. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).

29. Вычисление риска портфеля ценных бумаг.

30. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.

31. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

32. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций.

33. Анализа рисковой ситуации и применения методов снижения риска.

34. Содержание концепции финансового менеджмента «Риск - доходность».

35. Сущность макроэкономического, производственного (делового) и финансового рисков.

36. Этапы проведения анализа предпринимательского риска.

37. Стандартизированный опросный лист по риск-менеджменту.

38. Промышленные риски.

39.Инвестиционные риски.

40. Экологические риски.

Вопросы для подготовки к зачету

1.Понятие «риск» и краткая история развития специальности риск-менеджер.

2.Классификация рисков

3.Этапы управления риском

4.Этапы выявления риска в процессе риск-менеджмента.

5.Организация контроля и выявления риска на предприятии.

6.Опросные листы при выявлении риска

7.Структурные диаграммы при выявлении риска

8.Карты потоков при выявлении риска

9.Прямая инспекция при выявлении риска

10. Анализ финансовой и управленческой отчетности.

11. Задачи процесса оценки риска.

12. Методы оценки вероятности неблагоприятных событий

13. Метод построения деревьев событий

14. Метод «События-последствия»

15. Метод построения деревьев отказов

16. Метод управления риском – уклонение

17. Метод управления риском – локализация

18. Метод управления риском – диссипация

19. Метод управления риском - компенсация

20. Методы оценки предпринимательского риска

21. Различные виды ущерба при неблагоприятных событиях.

22. Диверсификация как метод снижения риска.

23. Передача риска и ее значение.

24. Страхование предпринимательских рисков.

25. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков

26. Финансирование риска

27. Страхование как метод снижения риска, особенности страхования рисков, страховой случай, классификация страхования рисков.

28. Страховые фонды, критерии устойчивости и платежеспособности страховой компании.

29. Перестрахование при управлении риском.

30. Самострахование, его необходимость в целях минимизации риска,

31. Особенности формирования внутреннего и внешнего фонда рисков, оптимальный размер фонда риска предприятия.

32. Методы оценки эффективности управления рисками.

33. Критерии оценки эффективности применения методов управления риском.

34. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия.

35. Относительная оценка эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния риска.

36. Факторы, влияющие на эффективность управления риском.

37. Инвестиционные риски и их место в инвестиционном проекте

38. Методы оценки инвестиционных рисков

39. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных проектов

40. Практика страхования инвестиционных рисков

41. Валютные риски: сущность и классификация

42. Валютный опцион и его значение при управлении валютным риском

43. СВОП-сделки и их значение при управлении валютными рисками

44. Форвардные сделки и их роль при управлении валютными рисками

45. Фьючерсные сделки и их роль при управлении валютными рисками

46. Коммерческие риски и их классификация

47. Процентные финансовые риски и их содержание

48. Портфельные финансовые риски и их содержание

49. Валютные финансовые риски и их содержание

50. Риск-менеджмент. Стратегия и тактика управления.

51. Роль интуиции и инсайта в управлении риском

52. Субъективный и объективный метод оценки риска

53. Неопределенности, влияющие на успех инновационного проекта

54. Способы воздействия на риск: снижение, сохранение и передача

55. Источники инвестиций в РК и их подверженность риску

56. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности. Критерии отбора наилучшего варианта решения.

57. Математические методы при выявлении и оценке рисков

58. Предпринимательские риски в Казахстане

59. Инновационный риск и его место в Казахстане

60. Страновые риски их значение при ведении внешнеэкономической деятельности на предприятии

Литература

1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент/И.Я. Лукасевич. - М.: Эксмо, 2010. – 587с.

2. Лукасевич И.Я. Инвестиции/И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 400с.

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций/А.С. Шапкин. - М.: Дашков и К, 2009. – 589с.

4. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие./В.Н. Уродовских. -М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2010. - 413с.

5. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие/В.М. Гранатуров. - Дело и сервис, 2003. – 478с.

6. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений/И.Я. Лукасевич. - М.: ЮНИТИ, 2001. – 478с.

7. Пикфорд Дж. Управление рисками / Пер. с англ. - М.: ООО «Вершина», 2004.-289с.

8. Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика: Пер с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2008.-267с.

9. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском/Р.М. Качалов. - М., 2002. – 479с.

10. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М: ИНФРА-М, 1998. – 345с.

11. Хохлов НВ. Управление риском: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 1999. – 367с.