Линейная модель множественной регрессии. Порядок ее оценивания методом наименьших квадратов в Excel

Система состоит из равенств:1)y=a0+a1*x1+a2*x2+u; 2)E(u/x1,xt)=0; 3)E(u2/x1,x2)=r2u.x1,x2- экзоген перем, y-эндоген перемен.случ возмещен предполаг гомоскедастичн.спецификация содержит 4 параметра. это модель линейная эконометрич в виде изолир уравнений с несколькими объясняющ перемен или модель лин множ регрессии.эконом смысл коэф-ов а1 и а2-ожидаемые предельн знач перемен у по перемен х.это базовая модель,т.к.1)к такой модели мб приближенна практич любая эконометрич модель в виде изолир уравнения;2)поведен ур-ия в линейн моделях имеют такой же вид. эконометрич инвестиц модель Самуэльсона-Хикса явл частн случаем модели

Дана линейная эконометрическая модель со спецификацией вида

(5.1)

y – эндогенная переменная

- экзогенные переменные

- параметры

(5.1) – линейная эконометрическая модель в виде изолированного уравнения с несколькими объясняющими переменными или модель линейной множественной регрессии

Экономический смысл параметров - ожидаемые предельные значения переменной y по объясняющим переменным соответственно

Эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса является частным случаем модели (5.1). Она является моделью парной регрессии, т.к. имеет 2 переменных (а именно: эндогенную и предопределённую )

Пусть мы располагаем информацией в виде конкретных значений экзогенных и эндогенной переменных модели (5.1)

при t = 1, 2,…., n

Порядок оценивания модели (5.1) состоит из следующих шагов:

Шаг 1. В столбце А листа Exel с первой строчки расположить значения эндогенной переменной y. В столбца В и С, начиная с первой строчки, записать значения экзогенных переменных соответственно

  A B C D E F G
         
         
       
n        
n+1              
n+2              
n+3              
n+4              
n+5              

Шаг 2. Активировать ячейку с адресом A(n+1) и на стандартной панели инструментов щёлкнуть мышью кнопку вставки функции .

Шаг 3. В диалоговом окне «Категория» выбрать «Статистические»; в диалоговом окне «Выберите функцию» - «Линейн»; щёлкнуть мышью по кнопке «ОК».

Шаг 4. В строчке «Известные_значения_y» диалогового окна указать (латиницей!) адрес А1:An диапазона значений эндогенной переменной , а в строчке «Известные_значения_х» - адрес В1:Сn диапазона известных значений предопределённых переменных .

Шаг 5. В строчку «Конст» диалогового окна занести (киррилицей!) слово «истина», либо цифру 1.

Замечание. Если в эту строку занести слово «ложь» либо цифру 0, то параметр модели (5.1) априорно получит значение 0.

Шаг 6. В строчку «Статистика» диалогового окна занести слово «истина» либо цифру 1 и щёлкнуть мышью по кнопке «ОК».

Шаг 7. Выделить мышью диапазон ячеек A(n+1):C(n+5)

Шаг 8. Щёлкнуть мышью по строке формул

Шаг 9. Нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter

В итоге в выделенном диапазоне ячеек появятся результаты оценивания модели (5.1)

  A B C D E F G
         
         
       
n        
n+1        
n+2        
n+3 # Н/Д        
n+4 F # Н/Д        
n+5 # Н/Д        

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: