Проблема идентификации

Необходимые и достаточные условия идентифицируемости

Изменение формы уравнений модели позволяет устранить проблему коррелированности объясняющей переменной и случайного отклонения. Однако оно может привести к другой не менее серьезной проблеме – проблеме идентификации.

В п. 6.2 мы отмечали, что параметры приведенной формы могут оцениваться методом наименьших квадратов. Однако экономический смысл и интерес для анализа представляют параметры структурной формы. Именно структурная форма раскрывает экономический механизм формирования значений эндогенных переменных.

Структурный параметр называется идентифицируемым, если он может быть оценен однозначно (единственным способом) по параметрам приведенной модели. Уравнение идентифицируемо, если идентифицируемы все входящие в него структурные параметры; модель идентифицируема, если все ее уравнения идентифицируемы.

Структурный параметр называется неидентифицируемым, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы. Уравнение неидентифицируемо, если неидентифицируем хотя бы один входящий в него структурный параметр; модель неидентифицируема, если неидентифицируемо хотя бы одно ее уравнение.

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если он не может быть оценен однозначно (единственным способом) по параметрам приведенной модели. Уравнение сверхидентифицируемо, если оценки его структурных параметров невозможно найти по параметрам приведенной модели; модель сверхидентифицируема, если среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицируемое.