Последствия гетероскедастичности. Если условие гомоскедастичности не выполняется, то имеет место гетероскедастичность

Если условие гомоскедастичности не выполняется, то имеет место гетероскедастичность.

1. Гетероскедастичность в отдельных случаях может привести к смещенности оценок коэффициентов уравнения регрессии .

2. Гетероскедастичность будет сказываться на эффективности коэффициентов уравнения регрессии . Нельзя использовать формулу стандартной ошибки коэффициентов регрессии , так как она предполагает единую дисперсию остатков для любых значений фактора.

Практически нарушение гомоскедастичности означает, что . При этом величина может меняться при переходе от одного значения фактора к другому, т.е. при наличии гетероскедастичности сумма квадратов отклонений имеет вид: . Задача состоит в том, чтобы определить величину , т.е. внести поправку в исходные переменные. С этой целью рекомендуется использовать обобщенный МНК, который эквивалентен обычному МНК, примененному к преобразованным данным.