Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется с помощью

F – критерия

нормального закона распределения

t-критерия Стьюдента

Критерия Дарбина-Уотсона

И

Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

2, 4

2, 3

1,4

Все

Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

	y	X1	X2	X3
Y
X1	-0,782
X2	0,451	0,564
X3	0,842	-0,873	0,303

Между какими признаками наблюдается мультиколлинеарность:

y и x₃

x₂ и x

x₁ и x₃₃

мультиколлинеарность отсутствует

Имеются следующие данные:

коэффициент регрессии b = 1,341:

стандартная ошибка коэффициента регрессии se(b) = 0,277.

Определите t-критерий Стьюдента и оцените значимость коэффициента регрессии b, если t_та6л =2,11 при уровне значимости = 0,05.

0,207, коэффициент незначим

4,841, коэффициент значим

4,841, коэффициент незначим

0,372, коэффициент значим

Индекс корреляции определяется по формуле:

К

Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

выбор вида функции, спецификация модели, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели

составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования

оценка параметров построения модели

построение эконометрических моделей для эмпирическое
анализа