2015-05-27
1279
Примерные вопросы для экзамена
1. Предмет и основные понятия эконометрики.
2. Эконометрическое моделирование и модели.
3. Парный регрессионный анализ. Типы регрессионных моделей.
4. Метод наименьших квадратов. Нормальная система МНК-параметров линейной регрессии.
5. Выборочный коэффициент регрессии, выборочная дисперсия, выборочная ковариация, коэффициент эластичности.
6. Выборочный коэффициент корреляции. Связь с коэффициентом регрессии и ковариацией.
7. Оценка тесноты связи линейной регрессии по коэффициенту корреляции.
8. Оценка параметров линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.
9. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров.
10. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации.
11. Параболическая регрессия и нормальная система МНК параметров параболической регрессии.
12. Гиперболическая регрессия и нормальная система МНК-параметров гиперболической регрессии.
13. Множественный регрессионный анализ. Типы регрессионных моделей.
|
|
|
14. Линейная множественная регрессия и нормальная система МНК-параметров линейной множественной регрессии.
15. Множественный коэффициент корреляции и коэффициенты частной корреляции.
16. Выбор факторов для построения регрессионной модели. Оценка качества регрессионных моделей.
17. Модели динамики экономических процессов. Понятие и классификация рядов динамики.
18. Показатели изменения уровней рядов динамики.
19. Выявление и характеристика основной тенденции развития показателя во времени.
20. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики.
21. Типы трендовых моделей.
22. Расчет параметров трендовой модели при аналитическом выравнивании методами избранных точек и средних значений.
23. Расчет параметров трендовой модели при аналитическом выравнивании методами конечных разностей и наименьших квадратов.
24. Оценка адекватности трендовых моделей.
25. Прогнозирование динамики экономических процессов на основе трендовых моделей.
