double arrow
II. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций

Примерные вопросы для экзамена

1. Предмет и основные понятия эконометрики.

2. Эконометрическое моделирование и модели.

3. Парный регрессионный анализ. Типы регрессионных моделей.

4. Метод наименьших квадратов. Нормальная система МНК-параметров линейной регрессии.

5. Выборочный коэффициент регрессии, выборочная дисперсия, выборочная ковариация, коэффициент эластичности.

6. Выборочный коэффициент корреляции. Связь с коэффициентом регрессии и ковариацией.

7. Оценка тесноты связи линейной регрессии по коэффициенту корреляции.

8. Оценка параметров линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.

9. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров.

10. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации.

11. Параболическая регрессия и нормальная система МНК параметров параболической регрессии.

12. Гиперболическая регрессия и нормальная система МНК-параметров гиперболической регрессии.

13. Множественный регрессионный анализ. Типы регрессионных моделей.

14. Линейная множественная регрессия и нормальная система МНК-параметров линейной множественной регрессии.

15. Множественный коэффициент корреляции и коэффициенты частной корреляции.

16. Выбор факторов для построения регрессионной модели. Оценка качества регрессионных моделей.

17. Модели динамики экономических процессов. Понятие и классификация рядов динамики.

18. Показатели изменения уровней рядов динамики.

19. Выявление и характеристика основной тенденции развития показателя во времени.

20. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики.

21. Типы трендовых моделей.

22. Расчет параметров трендовой модели при аналитическом выравнивании методами избранных точек и средних значений.

23. Расчет параметров трендовой модели при аналитическом выравнивании методами конечных разностей и наименьших квадратов.

24. Оценка адекватности трендовых моделей.

25. Прогнозирование динамики экономических процессов на основе трендовых моделей.







Сейчас читают про: