2017-11-30
4134
Вопрос 10.2.139
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,5 до 2,5;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
D. Только II
Вопрос 10.2.140
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения только в интервале от 1,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
D. Ничего из перечисленного
Вопрос 10.2.141
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
|
|
|
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,5 до 0,5;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
A. Только I
Вопрос 10.2.142
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.
Ответы:
B. 95,40%
Вопрос 10.2.143
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 40% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от 10% до 70%.
Ответы:
C. 99,70%
Вопрос 10.2.144
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции составит 40%.
Ответы:
D. 0%
Вопрос 10.2.145
Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?
Ответы:
A. 68,30%
Вопрос 10.1.146
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 32%, второго – 41%, ковариация доходностей активов 435. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Ответы:
A. 0,332
|
|
|
Вопрос 10.1.147
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго – 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов 0,65. Определить ковариацию доходностей активов.
Ответы:
A. 552,5
Вопрос 10.1.148
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 8%, второго – 24%. Может ли ковариация доходностей быть равной минус 211,2.
Ответы:
B. Не может
Вопрос 10.2.149
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:
1-й сценарий 5%
2-й сценарий 8%
Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
B. Плюс один
Вопрос 10.2.150
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:
1-й сценарий 5%
2-й сценарий 8%
Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
C. Минус один
Вопрос 10.1.151
Ковариация доходностей акций А и В равна 120. Стандартное отклонение доходности акций А и В равно 20% и 30%. Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
A. 0,2
Вопрос 10.1.152
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 41%, второго – 56%, ковариация доходностей активов 235. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Ответы:
A. 0,102
Вопрос 10.1.153
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 67%, второго – 29%, ковариация доходностей активов минус 128. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Ответы:
A. -0,066
Вопрос 10.1.154
Пусть Х - случайная величина, D - дисперсия случайной величины, D(X)=1 и Y =- 2Х + 1. Коэффициент корреляции X и Y равен:
Ответы:
A. -1
Вопрос 10.2.155
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%. Дисперсия доходности акции А равна 400, дисперсия доходности акции B равна 484, ковариация доходностей А и B равна 264. Какова дисперсия доходности портфеля?
Ответы:
C. 353
Вопрос 10.2.156
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%. Дисперсия доходности акции А равна 324, дисперсия доходности акции B равна 441, ковариация доходностей А и B равна 188. Какова дисперсия доходности портфеля?
Ответы:
C. 324,2
Вопрос 10.2.157
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%. Дисперсия доходности акции А равна 625, дисперсия доходности акции B равна 729, ковариация доходностей А и B равна 246. Какова дисперсия доходности портфеля?
Ответы:
C. 480,52
Вопрос 10.2.158
Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,4, удельный вес актива В в портфеле – 0,6. Стандартное отклонение доходности акции А – 20%, стандартное отклонение доходности акции В – 30%, ковариация доходностей активов А и В – 120.
Ответы:
B. 445,6
Вопрос 10.2.159
Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,3, удельный вес актива В в портфеле – 0,7. Стандартное отклонение доходности акции А – 40%, стандартное отклонение доходности акции В – 60%, ковариация доходностей активов А и В – 240.
Ответы:
B. 2008,8
Глава 11.
Вопрос 11.1.1
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию, ведение бухгалтерского учета и хранение документов в хозяйствующих субъектах возложена на:
