double arrow

ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Эконометрика

Методические указания и задания к лабораторным занятиям,

контрольной и внеаудиторной работе обучающихся

направления 38.03.01 Экономика

 

 

 

 

Тюмень 2015

 

 

Авторы: С.Д. Захаров, канд.физ.-мат. наук, доцент

О. В. Колоусова, ст.преподаватель

 

 

Рецензент Л.Г. Гузевский, д-р экон. наук, профессор

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

на заседании кафедры статистики и математики, протокол от 11.12.2015 г., № 6.

 

 

Заведующий кафедрой Н.В. Шаланов

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Программа, методические указания и задания контрольной и внеаудиторной работы по дисциплине «Эконометрика» предназначена для обучающихся заочной формы обучения направления38.03.01 Экономика для изучения предлагаемых тем и выполнения заданий контрольной работы.

Основная цель изучения дисциплины – дать обучающимся знания об основах эконометрики как науки, о моделях и методах эконометрического анализа и их практическом использовании.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся теоретические знания и практические навыки построения и анализа эконометрических моделей;

- обучить их умению выявления зависимостей и закономерностей в развитии явлений;

- научить обучающихся пользоваться статистическими пакетами для построения эконометрических моделей;

- овладеть навыками интерпретации полученных результатов.

В результате изучения дисциплины «Эконометрика» обучающийся должен:

- знать: основные понятия, категории и инструментыэконометрики;методы построения эконометрических моделей;основные технические средства и информационные технологии, используемые для построения и расчета аналитической информации;

- уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;использовать технические средства и информационные технологии для решения аналитических, исследовательских и коммуникативных задач;

- владеть: методами и приемами анализа эконометрических явлений ипроцессов с помощью стандартных теоретических иэконометрических моделей.

Издание включает: объем дисциплины и виды учебной работы для обучающихся заочной формы обучения; содержание дисциплины; методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы; задания контрольных работ; задания внеаудиторной работыобучающихся.

Контрольная работа обучающихся заочной формы обучения предназначена для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков статистического анализа.

Задания контрольной и внеаудиторной работы обучающихся заочной формы обучения составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Эконометрика» направления38.03.01 Экономика.

 

ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

 

Тема 1.Теоретическиеосновы эконометрики

Эконометрика как наука. История возникновения. Понятие эконометрики. Цели, задачи эконометрики. Этапы эконометрического анализа. Методы и модели эконометрического анализа. Классификация переменных.

Тема 2. Корреляция и регрессия

Корреляция: понятие и свойства. Регрессия: понятие и виды. Типы взаимосвязей. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Исследование взаимосвязей.

 

Тема 3. Информационные технологии эконометрических
исследований

Использование статистических пакетов прикладных программ для эконометрического анализа.

 

Тема 4. Парная регрессионная модель

Спецификация модели. Линейная регрессионная модель: смысл и оценка параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Доверительный интервал. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.Оценка качества парной регрессионной модели: коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации, F-критерий Фишера.

 

Тема 5. Множественная регрессионная модель

Спецификация множественной регрессионной модели. Интерпретация параметров множественной регрессии. Фиктивные переменные. Выбор формы уравнения множественной регрессионной модели. Регрессионные модели с переменной структурой. Множественная и частная корреляция. Мультиколлинеарность и ее устранение. Отбор главных факторов. Гомо- и гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

Тема 6. Модели временных рядов

Спецификация временного ряда. Понятие модели временного ряда. Основные компоненты временного ряда. Стационарные и нестационарные временные ряды, их идентификация. Методы исключения тенденции. Ряд Фурье. Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Анализ взаимосвязей временных рядов.

Тема 7. Моделис распределенным лагом

Спецификация модели. Понятие и виды моделей с распределенным лагом. Авторегрессионные модели с распределенным лагом. Мультипликаторы: виды и особенности расчета. Средний лаг.

 

Тема 8. Цепи Маркова

Марковские процессы. Цепи Маркова. Свойство матрицы переходных вероятностей.

 

Тема 9. Система эконометрических уравнений

Общее понятие о системе уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная форма модели. Система линейных одновременных уравнений. Методы оценки систем одновременных уравнений: косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. Применение систем эконометрических уравнений.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: