Рис. 3. Область возможных бизнес-планов и граница общественной эффективности
Техническая производительность и оптимальность по Парето
Ограничимся простейшим случаем: экономикой с п индивидами (при этом i и j обозначают разных индивидов), двумя частными благами (х и г), двумя факторами производства (к и I) и двумя разновидностями предприятий (а и b). Капитал к - это так называемый «естественный» ресурс, т.е. не являющийся продуктом производства. Если нормализованное значение максимального рабочего времени -1, то нерабочее время будет равно 1 — 1*.
Ui = Ui(xi,Zj,l-l,).
Функция производства предприятий разновидности а, специализирующихся на производстве блага х, выражается так: ха = f,(ka,la). Функция производства предприятий разновидности Ь, специализирующихся на производстве z, такова: zb = fb(kb,lh).
Производительность шкалы - нерастущая, а все использованные функции - «хорошо ведут себя», поэтому на необходимые и достаточные минимум или максимум выдаются обычные условия первого порядка. Общество располагает начальным запасом капитала, при этом начальные запасы конечных продуктов х или z отсутствуют.
Предполагается, что временной отрезок, которым располагают индивиды, составляет только один период: это позволяет вывести из рассмотрения проблемы сбережений и инвестиций, а также вопросы, связанные с фьючерсными рынками и с торговлей устаревшими товарами. Таким образом, больше не остается неопределенностей, а значит - ни поведения в условиях риска, ни диверсификации портфеля и т.д.
Бизнес-планом мы называем любую осуществимую совокупность данных, указывающих: 1) количество предприятий, остановивших свой
выбор на производстве благ х или z; 2) количество блага, произведенное каждым из них; 3) количество предложенного и количество необходимого труда для каждого из предприятий и благ; 4) общая стоимость различных потребляемых конечных продуктов.
Тот или иной бизнес-план мы будем называть технически оптимальным, если для него выполняются два критерия:
- критерий 1: внутриотраслевая эффективность производства. Кри
терий выполняется, если невозможно производить больше блага х, ни из
менив число предприятий, производящих х или z, ни изменив распределе
ния факторов производства в рамках существующих предприятий. Если
различные функции правильно взаимно согласованы, из этого критерия
следует равенство всех технических MRS (предельная норма замещения
для потребителя) в рамках отрасли х, например, для двух предприятий а и
а', относящихся к данной отрасли: MRS |a/ka = MRS la'kas
- критерий 2: межотраслевая эффективность производства. Невоз
можно изменить распределение факторов между отраслями и производить
большее количество блага х, не снизив объем производства блага г. Техни
ческие MRS должны быть одинаковыми для любой пары фирм а и Ь, отно
сящихся к различным отраслям: MRS u/k» = MRS ib/kfe-
Выполнение обоих условий эффективности производства означает, что мы находимся в некоей точке Н на кривой производственных возможностей, т.е. в этой точке определено максимальное значение общего объема производства блага х, для заданного суммарного количества фактора 1 и уровня z, взятого априорно (z = z) (см. рис. 2).
Чтобы бизнес-план компании можно было считать эффективным по Парето, он должен быть технически эффективным, но должен также соответствовать трем дополнительным критериям, которые будут рассмотрены ниже:
- критерий 3 эффективности обмена. Невозможно изменить аллока
цию заданного количества благ между потребителями и увеличить полез
ность одного, не уменьшив полезности кого-либо другого. Отсюда следует
равенство MRS для всех потребителей: MRS xi/zi = MRS,j/zj;
- критерий 4 эффективности структуры производства. Невозможно
переаллокацией факторов производства по отраслям и относительных объ
емов производимых благ улучшить положение индивида, не ухудшив при
этом положения по крайней мере одного из остальных. Следовательно:
MRT xa/Zb = MRS Xi/Zi (MRT - предельная норма замещения для производи
теля);
- критерий 5 эффективности замещения фактора. Исходя из приня
тых нами гипотез, он касается только предложения труда. Невозможно для
данного размера капитала, меняя предложение труда одного индивида, \
увеличить полезность одного лица, не снизив полезности другого. Алгеб
раически из этого вытекает, что MRS между нерабочим временем и по
треблением блага (х или z) равно MRT между трудом и этим благом, т.е.
предельной производительностью блага, выраженной в этом благе.
Любой бизнес-план, удовлетворяющий пяти критериям, приведенным выше, представляет собой оптимум по Парето; говорят также, что он эффективен по Парето, что то же самое.
Если бизнес-план не эффективен по Парето, то существует по крайней мере один план, «более предпочтительный по Парето». Это означает, что при той же самой исходной обеспеченности ресурсами можно найти другой план, такой, что полезность хотя бы для одного из индивидов больше, и при этом ни у одного из остальных - не меньше. При переходе от некоего данного бизнес-плана к плану, более предпочтительному по Парето, говорят, что имеется улучшение по Парето (никто не теряет и, по крайней мере, кто-то один выигрывает - при условии, что издержки перехода от одного положения к другому нулевые). Оптимум по Парето - это бизнес-план, для которого невозможно никакое улучшение по Парето (т.е. не имеется варианта, более предпочтительного по Парето).
Критерий Парето позволяет установить первую частичную классификацию разных бизнес-планов. В упрощенном обществе, состоящем из двух индивидов (или двух групп индивидов), при данном объеме ресурсов, можно представить область возможных бизнес-планов на плоскости по-лезностей индивидов. На рис. 3 эта область соответствует плоскости BOA.
Всякая точка внутри треугольника ТТ'Т" соответствует улучшению по Парето относительно точки Т. Точки, расположенные на границе - это оптимумы по Парето. Каждая из этих точек соответствует: 1) состоянию, исключающему общественно неэффективное использование индивидуальных полезностей (т.е. невозможно увеличить полезность одного, не уменьшая полезности другого); 2) особому распределению между индивидами общего объема обеспечения ресурсами. Место, где располагаются эти оптимумы, называется «границей эффективности» (АТ'Т'В на рис. 3).
Критерий Парето позволяет только убедиться, что мы находимся на границе общественной эффективности. Однако он не позволяет классифицировать различные оптимумы, которые находятся на этой границе.
Рынок соответствует множеству децентрализованных решений, при которых информированность индивидов априорно весьма ограниченна. Им известны только: 1) вектор цен; 2) их собственные предпочтения и технические ограничения (их функция полезности и исходная обеспеченность ресурсами - для потребителей, их производственная функция и, если требуется, права собственности на ресурсы, естественные или накопленные -для предприятий). Ничто не позволяет априорно говорить о том, что: 1) все эти децентрализованные решения будут совместимы между собой (т.е., бу-
дет существовать «всеобщее равновесие», при котором сумма индивидуальных предложений будет равна сумме индивидуальных спросов на каждый из товаров); 2) что будет существовать лишь одно решение, учитывающее это условие совместимости (т.е., всеобщее равновесие будет единственно возможным); 3) что это равновесие будет устойчивым (т.е. экономика будет иметь тенденцию возвращаться в равновесное состояние, как только она отклонится от него); 4) что это равновесие избежит неэффективного использования факторов производства и индивидуальной полезности (т.е., что при этом равновесии будет соблюдена норма эффективности по Парето); 5) что это равновесие будет «справедливым» (что оно будет отвечать определенным нормам общественной справедливости).
При очень широких условиях всеобщее равновесие соответствует
«неподвижной точке». Условия, гарантирующие единственность и устой
чивость этого равновесия, определенно более ограничительны. Необходи
мы дополнительные гипотезы относительно формы функции предпочтений
и процесса регулирования цен. Подробное исследование этих вопросов
выходит за рамки нашего курса. Поэтому мы удовлетворимся предполо
жением, что условия существования, единственности и устойчивости со
блюдены (если не указано обратное). С другой стороны, изучение норма
тивных свойств всеобщего равновесия, сложившегося на конкурентном
рынке («качества» этого равновесия) занимает центральное место в норма
тивной экономике общественного сектора и строится, в частности, на двух
основных теоремах экономики благосостояния.,
Согласно первой основной теореме экономики благосостояния, или теореме «невидимой руки» (название перекликается с известным высказыванием Адама Смита), - всякое конкурентное равновесие эффективно по Парето. Действительно:
- предприятие, желающее максимизировать свою прибыль, должно в
первую очередь минимизировать издержки. Таким образом оно, принимая
сложившуюся конъюнктуру цен на рынке факторов производства, уравня
ет свое техническое MRS с относительными ценами на эти факторы. Если
все предприятия сталкиваются с одинаковыми ценами производителя, тех
нические MRS каждого из них равны между собой. Налицо внутриотрас
левая техническая эффективность - и одновременно межотраслевая техни
ческая эффективность. Условия 1 и 2 соблюдены;
- потребители максимизируют свою полезность при любом i. По
скольку цены на блага одинаковы для всех потребителей, их MRS равны
между собой (условие 3);
- предприятие, не определяющее ценовой политики, которое макси
мизирует свою прибыль, выбирает такой объем производства, чтобы пре
дельные издержки на благо х (или z) по фактору 1 или к были равны цене
этого блага. Отсюда MRT благ х и z соотносятся между собой так же, как и цены на эти блага и MRT = MRS (условие);
- индивид, максимизирующий свою полезность, будет предлагать
свой труд до тех пор, пока MRS между нерабочим временем и потреби
тельским благом х (или z) не станут равными.
Если все пять условий соблюдены, то рыночное равновесие эффективно по Парето. Таким образом, сигналы рынка содержат в себе всю информацию, необходимую для того, чтобы индивиды, действующие разумно и децентрализованно (нескоординированно), в конечном счете приходили к оптимальной ситуации.
Вторая основная теорема экономики благосостояния гласит, что любому бизнес-плану, эффективному по Парето, соответствует одно конкурентное равновесие. Эта вторая теорема обратна первой (поэтому эти две теоремы иногда объединяют под общим названием «теорема о взаимнооднозначном соответствии между оптимумом по Парето и равновесием рынка»). Она означает, что любой оптимум по Парето, заданный неким главным плановиком, может быть децентрализован. Иначе говоря, можно найти распределение первоначального снабжения и систему цен такие, что:
- планы производства и потребления у участников рынка совмести
мы (существует равновесие);
- эти индивидуальные планы соответствуют первоначально заданной
оптимальной аллокации ресурсов.
Эта теорема, обратная теореме «невидимой руки», лежит в основе теории децентрализованного планирования. Смысл ее в том, что авторитарная аллокация ресурсов не неизбежна: для достижения того же результата главный плановик может ограничиться посылкой правильных сигналов индивидам.
Возьмем какой-либо план Р, эффективный по Парето. Можно фиксировать цены рх, pz, Pk, pi и установить объемы снабжения каждого фактором к таким образом, чтобы план Р соответствовал конкурентному равновесию, т.е. такому, что:
- каждое предприятие получает нулевую прибыль, когда оно выпол
няет условия плана;
- никакое предприятие не может получать положительной прибыли,
если оно делает что-либо, выходящее за рамки предписанного планом;
- никакое новое предприятие не может быть создано и приносить
положительную прибыль, если его создание не предусмотрено планом;
- каждый индивид может покупать только установленное планом ко
личество потребительских благ, продавая предусмотренное количество
труда и используя свою долю в получении денежных ресурсов.
Иначе говоря, в процессе свободной продажи и покупки каждого побуждают делать только то, что предписано планом. В этих условиях обязательная аллокация ресурсов не необходима. Достаточно, чтобы главный плановик посылал децентрализованным участникам рынка минимум информации (в виде цен и выделения дотаций денежными ресурсами) для того, чтобы в конечном счете приходить к оптимальному решению. Вторая теорема экономики благосостояния была использована для того, чтобы оправдать возможность и оптимальность так называемого «рыночного социализма», т.е. экономики, где из всех прав частной собственности на факторы производства есть лишь право собственности на труд, но где количество информации и контроля, необходимых для управления экономикой, гораздо меньше, чем в экономике с императивным планированием.
Лекция 6. ФУНКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Нормативная экономика общественного сектора претендует на то, чтобы максимизировать «общественное благосостояние». Этот термин может определяться по-разному.
В положениях теорий холистов или органической школы государство рассматривается как действительность в себе, стоящая выше относительно индивидов, составляющих общественную группу, и совершенно отдельную от них. Общественное благосостояние W - это то, чем претендует быть государство, то есть, оно зависит только от функции предпочтения государства, UE на общественные образы потребления mблаг п индивидами общества:
где Ху - это количества благ j, потребленные индивидами 1.
В теории индивидуализма государственный институт не является действительностью в собственном смысле слова, он лишь инструмент, которым индивиды пользуются в своих личных интересах внерыночными путями. Потребитель «независим» по отношению ко всем тем благам, что он потребляет - будь это товар, поставляемый рынком или государством. Значит, общественное благосостояние W напрямую зависит лишь от функций полезности индивидов Ui,..., Un. Функция общественного благосостояния выглядит так:
Если не вдаваться в споры о философской обоснованности понятия общественного благосостояния в индивидуализме, то это понятие ставит две категории проблем:
- в каждом обществе существуют пределы независимости потребителя. Государство будет пользоваться своим правом накладывать ограничения, навязывая потребителям определенные предпочтения с целью «облагодетельствовать их помимо их воли». Трудно не согласиться, что этот общественный патернализм над индивидуальными предпочтениями иногда оправдан. Исходя из этого патерналистского отношения, можно считать, что в реальности собственные предпочтения государства (UE) вступают в сложное взаимодействие с предпочтениями индивидов, и записать:
Общественный вес, придаваемый UE, можно рассматривать как меру государственного патернализма, принятого в сообществе;
- определение общественного благосостояния с точки зрения индивидуализма предполагает, что можно выяснить предпочтения индивидов и свести их в один комплексный показатель (т.е., можно построить функцию общественного благосостояния). Однако доказано, что технически невозможно построить показатель такого рода, соблюдая при этом некие минимальные нормы этического и логического порядка («теорема о невозможности» Кеннета Эрроу). Таким образом, есть опасность, что значение показателя общественного благосостояния будет зависеть не столько от предпочтений индивидов, сведенных в этот показатель, сколько от того, каким образом они сводились. Поэтому некоторые авторы предпочитают определять оптимальные решения социального характера не на основе некоего показателя сведенных воедино предпочтений индивидов (функции общественного благосостояния), а на основе простой функции государственного предпочтения, соответствующей только предпочтениям ответственных лиц, принимающих государственные решения. Это равносильно предположению о том, что в условиях представительной демократии предпочтения «представителей», избранных голосованием, достаточно прямо соотносятся с предпочтениями тех, кто их избирал. Даже если этот анализ вдохновлен посылками индивидуализма, он вполне логично сможет привести нас к положениям органической школы (не из философских, а из практических соображений).
Несмотря на те пределы, о которых было сказано, и за исключением тех случаев, когда в явном виде упоминается обратное, теория благосостояния придерживается по преимуществу индивидуалистского определения общественного благосостояния. Она также предполагает - опять же, когда явно не утверждается обратное - что функции полезности индивидов независимы, и что всякое увеличение полезности одного без уменьшения полезности других соответствует росту общественного благосостояния, что представляет собой не что иное как критерий Парето, но это выражение уже не обязательно будет истинным, если значения индивидуальной полезности независимы, например, по причине альтруизма или зависти.
Одна из основных причин, почему индивидуалистское определение общественного благосостояния представляет такой интерес, состоит в том, что это определение позволяет простым способом охарактеризовать бизнес-план. Полностью он описывается значениями полезности индивидов - членов изучаемого сообщества.
Мы доказали, что по первой теореме экономики благосостояния конкурентное равновесие - это оптимум по Парето, по крайней мере - если этот оптимум существует и если выполняется ряд условий. Тогда свобода принятия решений, направленных на оптимизацию у индивидов и предприятий на рынке приводит к тому, что решения в ситуациях обществен-
ного выбора будут совпадать с решениями, которые бы выбрал главный плановик по Парето (т.е. плановик, удовлетворяющий критериям Парето, стремящийся, чтобы экономика соответствовала оптимуму по Парето), по своему усмотрению выделяющий общественные ресурсы (при одинаковом первоначальном распределении ресурсов). Это означает, что сигналы, посылаемые индивидам в виде цен, достаточны для того, чтобы избегать неэффективного использования полезности индивидов.
Однако достигнутый оптимум зависит от первоначального распределения ресурсов. Критерий Парето позволяет лишь удостоверяться в том, что мы находимся на границе общественной эффективности. Для того, чтобы сопоставлять показатели общественного благосостояния для разных точек оптимума, лежащих на этой границе, нужно знать функцию общественного благосостояния W. Если предположить, что эта функция относится к индивидуалистскому типу, то в случае двух индивидов или групп А и В она будет выглядеть так: W = W(UA,UB). На координатной плоскости UAUB на рис. 4 эта функция выражена совокупностью общественных кривых безразличия, которые являются проекциями горизонтальных срезов плоскости W(UA,UB) в трехмерном пространстве WUAUB. Значит, каждая кривая такова, что для некоего заранее заданного значения W: W(Ua,Ub) = W.
Рис. 4. Общественные кривые безразличия и выбор оптимума по Парето
Общественные кривые безразличия позволяют среди всех возможных оптимумов по Парето (т.е., лежащих на границе общественной эффективности) выбирать тот, который позволяет максимизировать значение
общественного благосостояния (точка Z на рис. 4, соответствующая общественной кривой безразличия, лежащей выше всех других). Этот оптимум соответствует особому распределению начальных ресурсов (и, как следует непосредственно из изображенного на схеме, особому числовому значению отношения между значениями полезностей групп А и В).Мы видим, что на основе функции общественного благосостояния и общественных кривых безразличия, которые из нее вытекают, можно подбирать оптимум, соответствующий распределению ресурсов (а следовательно, и полезностей), общественно признанному наилучшим. Функция общественного благосостояния учитывает критерии равенства и справедливости распределения в выборе общественных решений и, таким образом, позволяет классифицировать оптимумы по Парето.
Понятие функции общественного благосостояния введено Бергсоном (1938 г.) и Самуэльсоном (1947 г.). В самом общем виде функция общественного благосостояния, или SWF записывается следующим образом: W = W(ri,..., п,..., rm), где г - это переменные, влияющие на значение общественного благосостояния. Чаще всего предполагается, что г - переменные исключительно экономические, но очевидно, что свое влияние может оказывать и множество других факторов (этических, социальных, политических и т.п.). Мы убедились в том, что в функции, построенной на принципах индивидуализма, г влияют на общественное благосостояние только посредством функций полезности индивидов; так, в сообществе, состоящем из п лиц:
где г - это вектор {гь..., гь..., rm}.
Функция W может быть определена только порядковым образом (с точностью до монотонной функции) относительно индивидуальных полезностей, так как этого достаточно для того, чтобы строить кривые безразличия в гиперплоскости (т.е., плоскости в многомерном пространстве) U|, и, следовательно, для того, чтобы подбирать на границе общественной эффективности оптимум, который максимизирует общественное благосостояние.
Напротив, сами индивидуальные функции полезности, выступающие в качестве аргументов порядковой функции общественного благосостояния, не могут быть только порядковыми.
Ведь если эти функции действительно порядковые, всегда можно найти возрастающие монотонные преобразования в полезностях индивидов, при которых опровержима любая предложенная классификация бизнес-планов.
Для решения этой проблемы следует:
- либо предположить, что W такова, что всякое возрастание полез
ности UA, каким бы оно ни было, по определению расценивается как более
общественно предпочтительное, чем возрастание полезности UB. Но в та
ком случае эта SWF, называемая еще «этической диктатуры», ставит
больше новых вопросов, чем разрешает сама.
- либо иметь в распоряжении функции полезности индивидов - не
только количественных, но еще и сопоставимых между собой (т.е. такие,
что MRS между полезностью индивида i и полезностью индивида j - оста
ется неизменным).
Самые широко используемые формы SWF, опирающиеся на последнюю гипотезу, следующие:
- функции «бентамовского типа», W = ZUj (благосостояние опреде
ляется, как сумма «удовольствий и тягот», и позволяет получить «наи
большее счастье для наибольшего числа людей», как этого хотел Джереми
Бентам);
- так называемые «нео-утилитаристские» функции, или функции ти
па Харсаньи, которые вычисляют общественное благосостояние как сред
невзвешенную сумму полезностей индивидов:
- функции нэшевского типа (W = П Uj) или обобщенные функции
нэшевского типа (W = П иД при ц( > 0), которые имеют свойство быть
линейными в логарифмическом виде;
- функции «Роулсовского» типа (по имени философа Джона Роулса).
Целью было достигнуть максимальной полезности для индивида, имеюще
го наименьшую полезность (принцип максимин). Функция благосостояния,
которую следует максимизировать: W = min(Uj). По Роулсу, это то, чего
желали бы индивиды, которые бы двигались «под вуалью неведения» (т.е.,
они должны были выбирать общественные решения, не зная своего буду
щего положения в обществе).
Графически (на рис. 5а, Ь, с, d, e, f, g) приведенные выше функции соответствуют:
1) общественным линейным кривым безразличия с наклоном - 1
(Бентам), с отрицательным наклоном (нео-утилитаризм) (рис. 5а и 5Ь);
2) гиперболическим общественным кривым безразличия (равносто
ронним для функций Нэша и неравносторонним для необобщенных функ
ций Нэша) (рис. 5с и 5d);
3) общественным кривым безразличия с прямым углом к биссектри
се первого квадранта, являющейся осью симметрии (критерий Роулса, в
случае, если граница общественной эффективности - постоянно убываю
щая) (рис. 5е). Оптимум в таком случае находится в Z0, такой что UA = UB;
критерий Роулса дает тот же результат, что эгалитаристский критерий -рис. 5е);
4) линейным общественным кривым безразличия: вертикальным (рис. 5f) или горизонтальным (рис. 5g) (критерий Роулса в случае, если граница общественной эффективности содержит возрастающие сегменты -что предполагает существование взаимозависимостей, происходящих от проявлений альтруизма и/или зависти). В случае, изображенном на рис. 5f, форма границы общественной эффективности такова, что максимизированная полезность - поскольку она самая низкая - равна А и находится в точке Za- В случае, изображенном на рис. 5g максимизированная эффективность — поскольку она самая низкая — равна В в точке Zg.
Можно отметить, что:
- вышеперечисленные функции совершенно анонимны в техниче
ском смысле слова, т.е., особенности индивидов не вмешиваются в изме
рение уровня общественного благосостояния (учитываются лишь их ха
рактеристики);
- как мы убедились, порядковые функции W достаточны для того,
чтобы выбирать оптимум, максимизирующий значение W (или оптимум
оптимумов). В то же время, приведенные выше частные формы графиков
функций соответствуют количественным мерам общественного благосос
тояния и поэтому у них есть следствия, касающиеся перераспределения, и
которые могут быть весьма различными. В случае аддитивных18 функций,
различия в общественном благосостоянии W зависят от абсолютных раз
личия полезностей индивидов, тогда как в мультипликативных функциях
важны относительные различия;
- предельная полезность доходов убывает в функциях индивидуаль
ных полезностей (функции, которые, напомним, непременно количествен
ны и сопоставимы). Из этого вытекает, что различие в полезности двух лиц
всегда будет меньше, чем различие в их доходах;
- все переводы от одного лица к другому невозможны, как это пред
полагают непрерывные функции благосостояния. В некоторых случаях
может возникать конфликт между некими моральными нормами или ува
жением важнейших прав личности и максимизации вышеуказанных функ
ций благосостояния (так, по определению, аддитивная функция не накла
дывает никаких этических ограничений на жертвы, которых можно требо
вать от определенных индивидов - ничто не запрещает даже ставить под
угрозу жизнь некоторых людей, если это покажется общественно выгод
ным). Следовательно, нужно дополнить вышеупомянутые функции благо
состояния этическими нормами (которые соответствуют категорическому
18 Получаемые путем сложения.
императиву в кантовском смысле) и максимизировать общественное благосостояние не в абсолютном измерении, а при условии соблюдения этих
норм.
Рис. 5. Форма общественных кривых безразличия в зависимости от функций общественного благосостояния