Теорема. Неравенство Чебышева | Пусть — неотрицательная неубывающая на множестве значений случайной величины функция. Предположим, что существует . Тогда для каждого справедливо . |
Доказательство. Пусть — функция распределения . Применяя формулу (12.1), получим
.
Что и доказывает теорему