Тема 5. Управление пассивами-обязательствами банка

1. Методологические подходы к управлению пассивами – обязательствами банка

2. Сущность, стратегия и задачи управления пассивами банка

3. Методы управления привлеченными средствами

4. Определение стоимости привлеченных средств банков

5. Особенности процесса управления недепозитными источниками средств банка

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА – важнейшая составляющая банковских ресурсов. По источникам возникновения П.с. делятся на депозитные (вклады, депозиты) и недепозитные (межбанковские кредиты, долговые ЦБ собственного выпуска), гривневые и в иностранной валюте.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ БАНКОВ - деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов за счет привлечения денежных средств физ. и юр. лиц, в том числе других банков, направленную на развитие активных операций, обеспечение его устойчивости и надежности, поддержание ликвидности как самого банка, так и банковской системы в целом.

Основные положения стратегии банка в У.п.с. состоит в том, чтобы:

ü использовать те источники, которые обеспечивают достижение сбалансированности целей(задач) банка и интересов его клиентов (потребителей банковских продуктов), а также минимизируют издержки привлечения средств;

ü выбирать оптимальные пропорции между величинами депозитов, заемных средств и капитала, обеспечивающие, с одной стороны, поддержание необходимой ликвидности и платежеспособности банка, а, с другой – получение необходимой прибыли и рентабельности банковских операций.

В этой связи основные задачи Банка в данной сфере банковской деятельности сводятся к следующему:

1. Не привлекать количественно лишние депозиты и ресурсы долговых ЦБ, которые на текущий или ближайший моменты невозможно разместить;

2. Изыскивать «дешевые» кредитные ресурсы по их качественным характеристикам, условиям привлечения и изъятия;

3. Соблюдать принцип информационного и страхового обеспечения, т.е. стараться привлекать на счета и депозиты те средства, мониторинг которых достаточно прост.

В практике банковской деятельности используются ценовые и неценовые методы У.п.с..

Сущность ценовых методов состоит в использовании процентной ставки по депозитам как главного инструмента в конкурентной борьбе за относительно свободные денежные средства физ. и юр. лиц. Повышение предлагаемой банком депозитной ставки позволяет привлекать дополнительные ресурсы, и, наоборот, банк, перенасыщенный ресурсами, но ограниченный в прибыльных направлениях их размещения, сохраняет или даже снижает депозитные ставки.

Неценовые методы У.п.с. базируются на использовании разнообразных приемов стимулирования клиентов, которые непосредственно не связаны с изменением процентной ставки по депозитам. К ним относятся:

ü гарантирование банками целостности и сохранности вкладов путем организации системы страхования вкладов и т.д.;

ü реклама;

ü высокий уровень обслуживания;

ü расширение спектра предлагаемых банком счетов и услуг;

ü комплексное обслуживание клиентов;

ü предоставление дополнительных бесплатных услуг;

ü размещение филиалов в местах, максимально приближенных к клиентам;

ü установление графика работы применительно потребностям клиентов и т.д.

Процесс управления недепозитными источниками средств имеет свои особенности, с учетом которых менеджеры формируют стратегию управления ресурсами. К ним относятся:

ü гибкость управления, которая предполагает возможность менеджерам рассчитать, сколько и на какой период времени необходимо заимствовать средства;

ü высокая чувствительность к изменениям рыночной процентной ставки;

ü краткосрочный характер операций заимствования;