Неравенство (Дуба) для субмартингалов

Теорема (Т.Дуба для субмартингалов)

, k = 1,2,…, n – неотрицательный субмартингал относительно потока s-алгебр тогда

" t > 0 выполняется

Следствие:

, k = 1,2,…, n – мартингал относительно потока s-алгебр тогда

" р ³ 1, " t > 0 выполняется