Тема 7. Моделирование динамических процессов

7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом

Лаги в экономических моделях. Оценивание моделей с лагами в независимых переменных. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. Краткосрочные, промежуточные, долгосрочные мультипликаторы. Средний медианный лаг. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом. Лаги Алмон. Метод преобразование Койка.

7.2. Авторегрессионые модели

Модель адаптивных ожиданий. Коэффициент ожидания. Модель потребления Фридмена. Модель частичной (неполной) корректировки. Коэффициент корректировки. Оценка параметров моделей авторегрессии. Смешанная модель.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 3- МУ МОДУЛЮ

1. Динамический ряд.

2. Факторы, формирующие уровень временного ряда.

3. Характеристики временных рядов.

4. Аномальный уровень и методы его выявления.

5. Методы выравнивания уровней временного ряда.

6. Автокорреляционная функция. Коррелограмма.

7. Их использование в выявлении структуры временного ряда.

8. Понятие автокорреляции в остатках.

9. Критерии Дарбина – Уотсона.

10. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

11. Региональные эконометрические модели и их особенности.

12. Виды региональных эконометрических моделей.

13. Модели с распределенным лагом.

14. Модели авторегрессии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	Количество часов	Модуль
Лекции	Практич.	Всего
	Предмет, задачи критерии и принципы эконометрики				I
	Корреляционные и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений
	Промежуточный контроль I
	Информационные технологии эконометрических исследований Макро- и региональные эконометрические модели				II
	Системы эконометрических уравнений и методы их оценивания
	Промежуточный контроль II		Ё11111111
	Методы и модели анализа динамики экономических процессов Моделирование динамических процессов				III
	Промежуточный контроль III
	Итоговый контроль
	Всего

Темы и вопросы для семинарских занятий по дисциплине «Эконометрика»

№	Тема и наименование задания	Кол-во часов
	Предмет и задачи эконометрики: - Предмет эконометрики - Особенности эконометрического анализа - Измерения в экономике
	Парная регрессия и корреляция: - Метод наименьших квадратов – как метод оценки параметров уравнения регрессии - Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции - Оценка существенности уравнения линейной регрессии
	Информационные технологии эконометрических исследований: - встроенные функции Excel - Функция ЛИНЕЙН - Пакет анализа в эконометрических исследованиях
	Нелинейная регрессия: - Различные классы нелинейных регрессий - Линеаризация нелинейных регрессий. МНК в случае нелинейных регрессий - Корреляция для нелинейной регрессии - Средняя ошибка аппроксимации
	Множественная регрессия и корреляция - Отбор факторов при построении множественной регрессии - Характеристики эконометрических моделей и их работ
	Системы эконометрических уравнений - Структурная и приведенная формы модели систем эконометрических уравнений - Оценка параметров структурной модели
	Методы и модели анализа динамики экономических процессов - Статистический анализ одномерных временных рядов - Методы сглаживания временных рядов (метод простой скользящей средней)
	Моделирование динамических процессов - Модели с распределенным шагом и модели авторегрессии - Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки - Оценки параметров моделей авторегрессии

Методика оценки по модулю:

40 баллов:

- 5 б. – посещаемость практических и лекционных занятий;

- 20 б. – за участие на практических занятиях;

- 15 б. – за выполнение и защиту самостоятельной домашней контрольной работы.

60 баллов:

- за промежуточный контроль по модулю.

Основная литература

1. Айвазян С.А. Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник-ЮНИТИ, 1998.

2. Введение в эконометрику. –М.: Финансы и статистика, 1999.

3. Эконометрика: Учебник/ под. Ред. И.И. Елисеевой-М.: Финансы и статистика,2006.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник – 4-е издание.- М.: Дело, 2000.

5. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005.

Дополнительная литература:

1. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие М.: Новое знание, 2003.

2. Джонстон ДЖ. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980.

3. Кейн Э. Эконометрическая статистика и эконометрия. – М.: Статистика, 1977.

4. Кулинич Е.И.Эконометрия. М.: «Финансы и статистика», 1999.-304с.

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К.Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс: учеб. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. - 400с.

6. Математическая экономика на персональном компьютере. Перевод с яп. Под ред. М. Кубаниева. – М.: Финагнсы и статистика, 1991.

7. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.-192с.

8. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчётов в среде Ecsel. – М.: Финстатинформ, 2000. – 134с.

9. Джаватов Д.К., Магомедов Р.Б., Ишталбагомаев Ш.М. Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу «Эконометрика» для студентов экономических специальностей ДГУ. – Махачкала, 2001.

10. Мардас А.Н. Эконометрика.- Санкт-Петербург: Питер, 2001.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

КУРС ЛЕКЦИЙ

«ЭКОНОМЕТРИКА»