Числовые характеристики систем случайных величин

К основным числовым характеристикам системы непрерывных СВ (Х₁, Х₂,…Хn)относятся математические ожидания

Дисперсия:

Для дискретной СВ числовые характеристики определяются аналогично, путем замены интегрирования на суммирование по всем возможным значениям случайных величин.

Вторые центральные моменты составляют так называемую корреляционную матрицу (). Коэффициенты корреляции:

Они составляют нормальную корреляционную матрицу (). Если корреляционные СВ =0, то эти величины называются некоррелируемыми, в противном случае корреляционными.

Для систем двух СВ X и Y матрица ожидания:

Дисперсия:

Корреляционный момент (момент связи)

Если СВ X и Y независима, то =0 и =0