double arrow

Структура и содержание учебной дисциплины

 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

 

Виды учебной работы

Формы обучения

очная заочная
Максимальная учебная нагрузка, час 144 108
Обязательная аудиторная, час. 54 16
в том числе:    
лекции, час. 26 8
практические занятия, час. 28 8
семинарские занятия, час.    
Самостоятельная работа студентов, всего 90 92
в том числе:    
Контрольная работа    
Курсовая работа    
Промежуточный контроль (вид) экзамен зачет


Тематический план и содержание учебной дисциплины

 

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень освоения
1

2

3 4

Тема 1. Определение эконометрики

знать:

- основы становления эконометрики;

- этапы эконометрического исследования.

16  

Лекционные занятия:

   
1,2 содержание: Предмет эконометрики. Особенности эконометрического метода. Измерения в эконометрике. 4 1

Практические занятия:

   
1 Проверочная работа 2 2

Самостоятельная работа:

Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Подготовка к проверочной работе: [1], [3], [4].

10 3

Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

знать:

- понятие «спецификация модели»;

- сущность линейной и нелинейной регрессии и корреляции;

уметь:

- оценивать параметры регрессии методом наименьших квадратов;

- рассчитывать коэффициенты корреляции и детерминации;

- оценивать значимость параметров регрессии на основе F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента;

- рассчитывать среднюю ошибку аппроксимации;

- рассчитывать коэффициенты эластичности для ряда математических функций;

- составлять интервальный прогноз на основе уравнения регрессии;

- интерпретировать результаты, полученные в ходе оценки парной регрессии и корреляции.

владеть:

- навыками определения основных характеристик парной регрессии и корреляции в ППП Exel.

34  

Лекционные занятия:

   
3,4,5 содержание: Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. Подбор линеаризующего преобразования. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 6 1

Практические занятия:

   
2,3 Практическая работа № 1 «Парная регрессия и корреляция» 4 2
4,5 Лабораторная работа № 1 «Парная регрессия и корреляция в ППП Exel» 4  

Самостоятельная работа:

Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Подготовка к тесту. Решение экономических задач: [1], [3], [4].

20 3
1

2

3 4

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция

знать:

- сущность множественной регрессии и корреляции;

- понятия «интеркорреляция», «мультиколлинеарность», «частные уравнения регрессии», «фиктивные переменные», «гомоскедастичность», «гетероскедастичность»;

- сущность обобщенного метода наименьших квадратов.

уметь:

- осуществлять отбор факторов при построении множественной регрессии;

- осуществлять выбор формы уравнения множественной регрессии;

- оценивать параметры уравнения множественной регрессии;

- рассчитывать индексы множественной корреляции и детерминации;

- оценивать надежность результатов множественной регрессии и корреляции;

- исследовать качественные показатели во множественной регрессии на основе фиктивных переменных;

- интерпретировать результаты, полученные в ходе оценки множественной регрессии и корреляции.

владеть:

- навыками определения основных характеристик множественной регрессии и корреляции в ППП Exel

32  

Лекционные занятия:

   
6,7,8 содержание: Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 6 1

Практические занятия:

   
6,7 Практическая работа № 2 «Множественная регрессия и корреляция» 4 2
8 Лабораторная работа № 2 «Множественная регрессия и корреляция в ППП Exel» 2  

Самостоятельная работа:

Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Подготовка к тесту. Решение экономических задач: [1], [3], [4].

20 3

 

1

2

3 4

Тема 4. Системы эконометрических уравнений

знать:

- сущность независимых и взаимозависимых уравнений;

- понятия «эндогенные и экзогенные переменные»;

- сущность структурной и приведенной форм моделей;

- сущности идентификации моделей.

уметь:

- оценивать условия индентифицируемости модели;

- оценивать параметры структурной модели косвенным и двухшаговым методом наименьших квадратов.

32  

Лекционные занятия:

   
9,10,11 содержание: Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели. Оценивание параметров структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений. 6 1

Практические занятия:

   
9,10,11 Практическая работа № 3 «Системы эконометрических уравнений» 6 2

Самостоятельная работа:

Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Подготовка к тесту. Решение экономических задач: [1], [3], [4].

20 3

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях

знать:

- понятие «временной ряд»;

- понятия «автокорреляция уровней ряда», «лаг», «коррелограмма».

уметь:

- рассчитывать коэффициенты автокорреляции;

- осуществлять моделирование тенденции временного ряда способом аналитического выравнивания;

- осуществлять моделирование сезонных и циклических колебаний;

- интерпретировать результаты, полученные в ходе моделирования временных рядов.

владеть:

- навыками: определения основных характеристик временных рядов в ППП Exel.

30  

Лекционные занятия:

   
12,13 содержание: Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. 4 1

Практические занятия:

   
12,13 Практическая работа № 4 «Моделирование временных рядов» 4 2
14 Лабораторная работа № 3 «Анализ временных рядов» 2  

Самостоятельная работа:

Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Подготовка к тесту. Решение экономических задач: [1], [3], [4].

20 3

Всего

144  

2.3 Формирование компетенций при изучении дисциплины

 

Темы

Компетенции

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15
Тема 1 +     + +   + + + +   +                       +     + +
Тема 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Тема 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Тема 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Тема 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

 






Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: