2018-02-14
1012
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины осуществляется с использованием учебных аудиторий:
- для проведения лекционных занятий: кабинет Экономики;
- для проведения практических занятий: лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности;
- для организации самостоятельной работы: читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет.
Материально- техническое оснащение кабинета Экономики:
- комплекты учебно-методических материалов для проведения аудиторных занятий в расчете на каждого обучающегося;
- комплекты учебно-методических материалов для организации самостоятельной работы в расчете на каждого обучающегося;
- комплекты контрольно-измерительных материалов по программе учебной дисциплины в расчете на каждого обучающегося.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Перечень источников обязательной литературы по программе учебной дисциплины:
Учебно-методическая литература:
1. Балдин К. В. Эконометрика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
2. Кремер Н. Ш. Эконометрика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
3. Уткин В. Б. Эконометрика. - М.: Дашков и Ко, 2012
К дополнительным учебным пособиям для изучения дисциплины относятся следующие издания:
1. Авриненко В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов. – М.: «Вузовский учебник», 2010
2. Артамонов Н.В. Введение эконометрику: курс лекций. – М.: МЦНМО, 2011
3. Беляев В.В., Виноградова Т.А., Косовцева Т.Р. Эконометрика. Элементы теории вероятностей и математической статистики. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 2008
4. Беляев В.В., Виноградова Т.А., Косовцева Т.Р. Парная регрессия. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 2009
5. Беляев В.В., Виноградова Т.А., Косовцева Т.Р. Множественная регрессия. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 2009
6. Валентинов В.А. Эконометрика. – М.: Дашков и К, 2009
7. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум. – М.: Дашков и К, 2010
8. Елисеева И.И. Статистика. – М.: Юрайт, 2010
9. Кремер Н.Ш. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2010
10. Кремер Н.Ш., Путко Б.А.Эконометрика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
Интернет- ресурсы:
1. www.fsgs.ru – Федеральная служба государственной статистики
2. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
3. www.cbr.ru – Центральный банк РФ
4. www.nalog.ru – Министерство по налогам и сборам РФ
5. www.budgetrf.ru – данные о бюджете всех уровней власти
6. www.economicus.ru – экономический портал по предоставлению информации по широкому спектру экономических дисциплин
7. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли РФ
8. www.eg-online.ru - Экономика и жизнь
9. www.ecsocman.edu.ru – Экономика, социология, менеджмент
10. www.cfin.ru – Экономика и управление на предприятиях
11. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (РНБ)
12. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ)
13. www.ecfor.ru – журнал «Проблемы прогнозирования»
14. www.e-rej.ru – журнал «Российский экономический Интернет-журнал»
15. www.expert.ru – журнал «Эксперт»
16. www.eviews.com - описание эконометрического пакета Eviews
17. www.stata.com - описание эконометрического пакета Stata
Студентам также рекомендуется работа с учебниками и учебными пособиями по другим экономическим дисциплинам, где вопросы эконометрики рассматриваются в контексте с другими науками.
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Дисциплина «Эконометрика» изучается студентами в 5 семестре (очное форма), в 6 семестре (заочная форма); ей предшествуют дисциплины профессионального цикла: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Информатика».
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподавание учебных дисциплин осуществляется преподавателями эконометрики в условиях ежегодного повышения квалификации в предметной области программы учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.
2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.
3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.
4. Показатели качества регрессии.
5. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента).
6. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
7. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий.
8. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных.
9. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам.
10. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
11. Корреляция и F-критерий Фишера для нелинейной регрессии.
12. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
13. Проблема мультиколлинеарности.
14. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
15. Частные уравнения регрессии.
16. Множественная корреляция.
17. Частные коэффициенты корреляции.
18. F-критерий Фишера и частный F-критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.
19. t-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.
20. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
21. Предпосылки метода наименьших квадратов: гомоскедастичность и гетероскедастичность.
22. Предпосылки метода наименьших квадратов: автокорреляция остатков.
23. Обобщенный метода наименьших квадратов.
24. Общие понятия о системах эконометрических уравнений.
25. Структурная и приведенная формы модели.
26. Проблема идентификации. Необходимое условие идентифицируемости.
27. Проблема идентификации. Достаточное условие идентифицируемости.
28. Методы оценки параметров структурной формы модели.
29. Основные элементы временного ряда.
30. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
31. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.
32. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.
