double arrow

Тема №11Характеристики временных рядов

Контрольные вопросы

 

1. Что такое анализ временных рядов

2. Каковы области практического применения анализа временных рядов

3. Каковы основные компоненты, составляющие временной ряд

4. Назовите основные этапы анализа временных рядов

5. Назовите методы выявления основной тенденции развития изучаемого процесса

6. Какие функции используют при выявлении основной тенденции изучаемого процесса

Задача 11.1 В таблице приведены данные, отражающие спрос на товар за восьмилетний период:

Год, t 1 2 3 4 5 6 7 8
Спрос,Уt Усл.ед. 213 171 291 309 317 362 351 361

Найти уравнение тренда для временного ряда Уt, полагая тренд линейным, проверить значимость уравнения тренда по F - критерию на 5%-ном уровне значимости.

Задача 11.2 Проверить сглаживание временного ряда Уt по данным задачи 11.1 методом скользящих средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания m=3 года.

Задача 11.3 По данным задачи 11.1 дать точечную и с надежностью 0.95 интервальную оценки прогноза среднего и индивидуального значений спроса на товар на момент t=9 (девятый год). Тренд линейный, возмущения удовлетворяют требованиям классической модели.            

Задача 11.4 В таблице представлены данные, отражающие динамику роста доходов на душу населения (Уt) (ден. Ед.) за восьмилетний период:

 

T 1 2 3 4 5 6 7 8
Уt 1133 1222 1354 1389 1342 1377 1491 1684

Полагая, что тренд линейный и условия классической модели выполнены:

А) найти уравнение тренда и оценить его значимость на уровне 0.05

В) дать точечный и с надежностью 0.95 интервальный прогнозы среднего и индивидуального значений доходов на девятый год

 

Задача 11.5 имеются следующие данные об урожайности озимой пшеницы (Уt) (ц/га) за 10 лет:

t t 11 2 2

23

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 10
У У   16.3   20.2   17.1

 

7.7

  15.3   16.3   19.9   14.4   18.7   20.7
                       

 

 Требуется найти:

А) найти уравнение тренда, полагая, что он линейный

В) провести сглаживание тренда временного ряда (У) методом скользящих средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания:1) m=3 2) m=5

Тема №12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация

Контрольные вопросы

1. Что такое стационарные временные ряды

2. Что понимают под строго стационарным и слабостационарным временным рядом

3. Что такое «белый шум»

4. Что такое модели скользящей средней

5. Что такое модели авторегрессии

6. Что такое авторегрессионные модели скользящей средней

7. Каким образом строятся модели ARMA

8. Что такое информационные критерии, назовите наиболее популярные

9. Каковы основные типы нестационарных временных рядов

10. Каким образом можно привести нестационарные временные ряды к стационарным

11. Каким образом определяется наличие единичного корня

12. Чем объясняется необходимость в нелинейных моделях

13. Что такое модели ARCH и GARCH

 

Задача 12.1 По данным таблицы (см. задачу 11.1) для временного ряда (У) найти среднее значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов =1,2) и частный коэффициент автокорреляции 1-го порядка.

Задача 12.2. В таблице представлена динамика курса акций корпорации «Омега».

 

период курс период курс период курс период курс период Курс период Курс
1 532 9 548 17 513 25 547 33 630 41 560
2 539 10 537 18 507 26 568 34 634 42 630
3 548 11 548 19 510 27 578 35 667 43 650
4 546 12 544 20 526 28 578 36 680 44 620
5 564 13 534 21 543 29 581 37 696 45 603
6 571 14 542 22 542 30 633 38 675 46 613
7 570 15 521 23 521 31 600 39 650 47 640
8 566 16 509 24 509 32 601 40 604 48 680

 

Требуется построить и проверить на адекватность модель ARCH(1).

 

 

Тема №13 Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

Контрольные вопросы

1. Что такое системы одновременных уравнений

2.  Что такое структурная и приведенная форма моделей

3. Что такое идентифицируемость

4. Каким образом производится оценка систем одновременных уравнений

 

ТЕСТЫ

 

ЗАДАНИЕ N 1 ( - выберите несколько вариантов ответа) Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) сравнения коэффициентов "чистой" регрессии   2) значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
3) матрицы парных коэффициентов корреляции   4) сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 2 ( - выберите несколько вариантов ответа) Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду   2) которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду
3) нелинейного вида   4) которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 ( - выберите один вариант ответа) Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности   2) коэффициент регрессии является несущественным
3) коэффициент корреляции является несущественным   4) полученное уравнение статистически незначимо

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 4 ( - выберите несколько вариантов ответа) Несмещенность оценки характеризуется …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков   2) максимальной дисперсией остатков
3) равенством нулю математического ожидания остатков   4) отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

 

   
ЗАДАНИЕ N 5 ( - выберите один вариант ответа) Обобщенный МНК применяется в случае…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) наличия в остатках гетероскедастичности или автокорреляции   2) наличия в модели фиктивных переменных
3) наличия в модели мультиколлинеарности   4) наличия в модели незначимых оценок

 

 

ЗАДАНИЕ N 6 ( - выберите несколько вариантов ответа) Критическое (табличное) значение F–критерия является пороговым значением для определения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) значимости (существенности) моделируемой связи между зависимой переменной и совокупностью независимых переменных эконометрической модели   2) доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванной влиянием случайных воздействий
3) доли дисперсии зависимой переменной, объясняемой с помощью построенной модели   4) статистической значимости построенной модели

 

 
ЗАДАНИЕ N 7 ( - выберите один вариант ответа) Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается к …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) к табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель   2) нулю и соответствующий фактор не включается в модель
3) к единице и не влияет на результат   4) к нулю и соответствующий фактор включается в модель

 

 

ЗАДАНИЕ N 8 ( - выберите один вариант ответа) Относительные отклонения расчётных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчёте …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) t -критерия Стьюдента   2) параметров регрессии
3) коэффициента эластичности   4) средней ошибки аппроксимации

 

   
ЗАДАНИЕ N 9 ( - выберите несколько вариантов ответа) Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) периодическим воздействием на величину экономического показателя   2) случайным воздействием на уровень временного ряда
3) долговременным воздействием на экономический показатель   4) возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 10 ( - выберите один вариант ответа) Область значений автокорреляционной функции представляет собой промежуток …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) [-1,0]   2) [-1,1]
3) (-1,1)   4) [0,1]

 

 
ЗАДАНИЕ N 11 ( - выберите несколько вариантов ответа) Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) критерия Дарбина–Уотсона   2) метода последовательных разностей
3) мультипликативной модели   4) аддитивной модели

 

   

 

ЗАДАНИЕ N 12 ( - выберите один вариант ответа) При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) конструктивный   2) независящий от времени
3) стохастический   4) аналитический

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 13 ( - выберите один вариант ответа) Эндогенные переменные …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
1) могут коррелировать с ошибками регрессии   2) не зависят от экзогенных переменных
3) влияют на экзогенные переменные   4) могут быть объектом регулирования

 

   
ЗАДАНИЕ N 14 ( - выберите один вариант ответа) Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) косвенный   2) трехшаговый
3) обычный   4) двухшаговый

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: