2015-05-18
2037
Вопрос:
Случайные колебания, обуславливающие относительно небольшие случайные отклонения уровней временного ряда от предполагаемых (рассчитанных по модели, учитывающей тренд, сезонные и циклические колебания), называются…
Остаточными (случайными)
Задание № 38
Вопрос:
Стационарность временного ряда означает отсутствие…
Тренда
Задание № 39
Вопрос:
При выявлении структуры временного ряда проводят анализ (несколько вариантов ответов)…
Графика зависимости значений уровня ряда от времени
Автокорреляционной функции
Задание № 40
Вопрос:
Выявление компонента тренда и сезонных колебаний проводится на основании
1) построения и анализа коррелограммы
Расчета анализа коэффициентов автокорреляции различных порядков
Тест
Задание № 1
Вопрос:
Оценки параметров регрессии ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений, не только по величине, но и по знаку. Это характерно для линейной модели множественной регрессии…
|
|
|
При наличии в ней мультиколлинеарных факторов
Задание № 2
Вопрос:
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
1) корреляции между ними по модулю больше 0,7
Задание № 3
Вопрос:
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …
3) существенных факторов
Задание № 4
Вопрос:
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор,
4) который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
Задание № 5
Вопрос:
Гетероскедастичность подразумевает …
3) зависимость дисперсии остатков от значения фактора
4) независимость математического ожидания остатков от значения фактора
Задание № 6
Вопрос:
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель:
4) будет уменьшаться
Задание № 7
Вопрос:
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
2) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
3) отсутствие зависимости между факторами
4) наличие линейной зависимости между двумя факторами
Задание № 8
Вопрос:
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …
4) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель
Задание № 9
Вопрос:
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов:
3) обобщенным
4) минимальным
|
|
|
