Случайный вектор и его основные количественные характеристики

Упорядоченный набор случайных переменных (x,y,z) называется случайным вектором.

Обозначим вектор (палочка сверху у меня не ставится) x=(x; y; z)^T

Его основными количественными характеристиками служат:

1. Вектор ожидаемых значений компонент:

2. ковариационная матрица:

Ковариационная матрица содержит количественную информацию и о степени неопределенности компонент случайного вектора-в виде дисперсий этих компонент, и о зависимости компонент- в виде их ковариаций. В частном случае, когда случайный вектор имеет одну компоненту, т.е является случайной переменной, его ковариационная матрица оказывается дисперсией этой компоненты.

(Ковариационная матрица симметрична)