Понятие адекватности экономических моделей. Проверка статистической гипотезы об адекватности модели

Под адекватностью понимается возможность получения результата с удовлетворительной точностью. Очевидно, чтобы оценить точность прогноза, необходимо сопоставить вычисленное по модели прогнозное значение эндогенной переменной с ее реальным значением при одинаковых значениях набора регрессоров. Если разница между этими значениями по абсолютной величине окажется приемлемой, то можно будет сделать вывод об адекватном описании поведения объекта полученной моделью. Шаг 1. Имеющаяся выборка делится на две неравные части. Первая объемом 5% - 10% от общего объема выборки, вторая – все остальное. Первую выборку называют контрольной, вторую – обучающей. Из названия понятно, что первая (маленькая) выборка предназначена для тестирования модели на адекватность, вторая (большая) предназначена для оценивания модели. Шаг 2. По обучающей выборке проводится идентификация модели. Шаг.3. Используя полученные значения оценок параметров модели, вычисляются значения оценок эндогенной переменной для каждой точки контрольной выборки. Шаг 4. Формулируется статистическая гипотеза о равенстве реального и прогнозного значений эндогенной переменной в каждой точке контрольной выборки H₀ : = . Индекс k указывает на принадлежность контрольной выборке, индекс j порядковый номер точки в контрольной выборке. Шаг 5. Вычисляется значение дроби Стьюдента t_j= и проверяется выполнения условия, что t_j= ≤t_крит. Если условие выполняется в каждой точке контрольной выборки, то делается вывод об адекватности модели с доверительной вероятностью Рдов.