Список вопросов к экзамену по дисциплине «Эконометрика»

1. Предмет и задачи эконометрики

2. Переменные эконометрических моделей

3. Регрессионный анализ

4. Корреляционный анализ

5. Оценки, способы оценивания и исходные предпосылки регрессионного анализа

6. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров

7. Коэффициент детерминации: расчет коэффициента детерминации, его свойства, интерпретация, связь с коэффициентом корреляции и параметрами регрессии

8. Коэффициент корреляции: расчет коэффициента корреляции, его связь с коэффициентом детерминации и параметрами регрессии, проверка значимости коэффициента корреляции.

9. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов регрессии и корреляции

10. Доверительные интервалы: для значений регрессии генеральной совокупности, для зависимой переменной, для параметров регрессии генеральной совокупности

11. Проверка качества уравнения линейной регрессии: средняя ошибка аппроксимации, критерий Фишера

12. Проверка качества уравнения линейной регрессии: стандартные ошибки коэффициентов регрессии, критерий Стьюдента

13. Прогнозирование на основании линейной регрессии

14. Нелинейная регрессия: Виды нелинейных моделей. Линеаризация. Индекс корреляции

15. Отбор факторов при построении множественной регрессии

Включение в уравнение множественной регрессии того или иного набора факторов связано, прежде всего, с представлением исследователя о природе взаимосвязи моделируемого показателя с другими экономическими явлениями. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:

1. Факторы должны быть количественно измеримы.

2. Факторы не должны быть взаимно коррелированы. Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель, и параметры уравнения регрессии оказываются неинтерпретируемыми.