Алгоритм анализа рисков

Методы определения критерия количественной оценки рисков

статистические методы оценки,

методы экспертных оценок,

методы аналогий,

комбинированные методы

методы построения сложных распределений вероятностей (дерева решений),

аналитические методы (анализ чувствительности, анализ точки безубыточности и пр.), анализ сценариев.

Качественный анализ рисков

Взаимосвязь основных характеристик рисков

Основные типы факторов рисков

Общая классификация рисков

Общая классификация рисков

Общая классификация рисков

Виды потерь и рисков

Основными результатами качественного анализа рисков являются:

» выявление конкретных рисков проекта и порождающих их причин;

» анализ и стоимостный эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков;

» предложение мероприятий по минимизации ущерба и, наконец, их стоимостная оценка.

Соотношение уровней ожидаемой прибыли и рисков проекта

Количественный анализ рисков

Задачи количественного анализа рисков разделяются на три типа:

» прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

» обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

» задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. п.). Это

Методы анализа рисков проекта

Вероятностные методы оценки рисков

Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события.

Частота при этом рассчитывается на основе фактических данных. Так, например, частота возникновения некоторого уровня потерь А в процессе реализации инвестиционного проекта может быть рассчитана по классической формуле: f(A)=n(A)/n;

где f — частота возникновения некоторого уровня потерь;

n(A) — число случаев наступления этого уровня потерь;

n — общее число случаев в статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты.