Т.к. дисперсия случайной величины есть математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания, то дисперсией непрерывной случайной величины X, возможные значения которой принадлежат отрезку [а, b], называется определенный интеграл
или
.
При вычислении дисперсии СВНТ Х также можно пользоваться формулой
Среднее квадратическое отклонение равно корню квадратному из дисперсии:
Св-ва D(x):
1)D(c)=0, где с - постоянная величина
2)D(k*x)= *D(x)
Док-во:D(k*x)=M = M = M
= D(x)
3)дисперсия D(x±y)=D(x)+D(Y)
4)D(x)=M(x2)-(M(x))2
Док-во:D(x)=M(x-M(x))2)=M(x2-2x*M(x)+M2(x))=M(x2)-2M(x)*M(M(x))+M(M2(x))=M(x2)-2M(x)*M(x)+M2(x)=M(x2)-M2(x)