Тесты ответы. Эконометрика

 

1.Для обнаружения автокорелляции применяют:

· Тест Дарбина-Уотсона

 

2.Понятию «эконометрика» соответствует –

· Это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

 

3.Под чистой корелляцией понимается

· Зависимость результативного признака и двух и более признаков, включенных в исследование

4. Фиктивная переменная может принимать только:

· Два значения

5.Эндогенная переменная это-

· Переменная, которая входит в качестве зависимости переменной в уравнение модели

 

6.Индекс корелляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии

· Характеризует тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными

 

7.Парный коэффициен корелляции между х и у равен 0,8, следовательно

· Х и у связаны тесной линейной корреляционной связью

 

8.Показателем качества нелинейного уравнения парной регрессии является

 

· Множественный коэффициент корреляции

 

 

9.Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется

· Пространственными данными

 

11.Независимую переменную х в эконометрике принято называть

· Экзогенной

 

12.Если коэффициент парной линейной корреляции между величинами х и у равен нулю, то х и у

· Некоррелированы

13.К дискретным относятся случайные величины

· Принимающие счетное число значений

 

15.Тесноту связи изучаемых явлений для нелинейных регрессий оценивает…

· Корреляционное отношение

16.Параметр является статистически значимым (существенным), если

· Вероятность того, что он равен нулю мала

17..Статистика Дарбина-Уотсона используется для…

· Выявления автокорреляции

18.Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем

· Сильнее связь между факторами

20. На практике для анализа коррелированности остатков используют статистику

· Дарбина-Уотсона

21. Уровень значимости ɑ (альфа) – это вероятность

· Ошибочно отвергнуть верную нулевую гипотезу

 

22. Уровень значимости – это

· Вероятность допустить ошибку первого рода при формулировании вывода относительно нулевой гипотезы

 

 

24. Показателем качества нелинейного уравнения регрессии является

· Индекс детерминации

 

 

25. Экзогенная переменная – это

· Переменная, которая не входит в уравнение модели

26. Тесная линейная зависимость между факторами при построении уравнения множественной регрессии представляет собой проблему

· Мультиколлинеарности

 

 

27. Для оценки мультиколлинеарности факторов используется

· Корреляционная матрица

 

29. Ошибка первого рода возникает при –

· Отказе от верной нулевой гипотезы

 

30. Зависимую переменную у в эконометрике принято называть

· Эндогенной

 

 

31. Агрегирование переменных – это процесс

· Преобразования модели в модель с меньшим числом переменных

 

32. Какой тест определяет наличие гетероскедастичности, разбивая выборку на группы?

· Голдфельда-Квандта

 

33. Для сравнения экзогенных факторов по степени влияния на экзогенную переменную используются

· Коэффициенты эластичности

34. Фиктивная переменная пол может принимать значения лишь

· Два значения 0 или 1

 

34.Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о…

 

· значимости (существенности) моделируемой зависимости

· статистической значимости построенной модели

 

35. Уравнение гиперболы имеет вид:

· у= +      

 

 

36. Для обнаружения автокорреляции применяют…

· Тест Дарбина-Уотсона

37. На практике для анализа коррелированности остатков используют статистику…

· Дарбина-Уотсона

38.  Математическое ожидание случайной составляющей равно…

· Нулю

·

39. Корреляционной зависимостью называют …

· Зависимость закона распределения одной случайной величины от значений другой

 

40. Минимальное значение множественного коэффициента корреляции равно… 0?

41. Уровень значимости α – это вероятность …

· Ошибочно отвергнуть верную нулевую гипотезу

 

42.  Экзогенная переменная – это …

Переменная, значение которой определяется вне модели

 

43. Ошибка первого рода возникает при …

· Принятии ложной нулевой гипотезы

· Отказе от верной нулевой гипотезы

 

44. Верификация модели – это …

· Проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров

 

45. Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу_моделей

· Линейных

 

46. Фиктивная переменная, не включенная в регрессионное уравнение, называется…

· Эталонной

 

47. Предположение, что дисперсия случайного члена либо увеличивается, либо уменьшается по мере увеличения х, и абсолютные значения х будут коррелированны проверяется при выполнение теста …

· Ранговой корреляции Спирмена

 

48. Если условия Гаусса-Маркова для остаточного члена выполнены, то коэффициенты регрессии, построенные классическим методом наименьших квадратов, будут …

· Несмещенными

· Эффективными

 

49. В уравнении регрессии  х и у – переменные с простыми естественными единицами измерения параметр

· Характеризует ожидаемое значение у при х=0

 

50.  Для оценки статистической значимости коэффициента парной корреляции рассчитывается статистика …

 

 

t=                  

 

51.  Под частной корреляцией понимается …

· Связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)

 

52.  Цель метода наименьших квадратов состоит в следующем …

· Сумма квадратов отклонений расчетных от наблюдаемых значений эндогенной переменной минимальна

 

53.  Критическая область – это …

· Все возможные значения критерия при которых не может быть принята ни нулевая, ни альтернативная гипотеза

 

54.  Несмещенная оценка некоторого параметра является эффективной, если …

· Она имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок данного параметра, вычисленных по выборке данного объема

 

55. Можно определить существует ли дискриминация в оплате труда между мужчинами и женщинами путем введение в модель …

· Фиктивной переменной

 

56.  Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …

· Качественные переменные, преобразованные в количественные

· Переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

 

57.  Автокорреляция представляет собой тем более существенную проблему, чем …

· Уже интервал между наблюдениями

 

58.  Тест Голдфелда-Кванта позволяет обнаружить …

· Гетероскедастичность

 

59.  Если коэффициент корреляции равен 0,3, то коэффициент детерминации равен …

· 0,09

 

 

60. Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является …

· =

 

 

61.  Парный коэффициент корреляции между х и у равен 0.8,следовательно…

· Х и у связаны тесной линейной корреляционной связью

 

62. Уровень значимости это…

· Вероятность допустить ошибку первого рода при формулировании вывода относительно нулевой гипотезы

 

63. Параметр является статистически значимым (существенным), если …

· Он вычислен с использованием статистических данных

 

64.  Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они…

· Являются независимыми и определяются вне системы

 

65.  При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании…

(выбрать по крайней мере 1ответ)

· Линеаризованного уравнения регрессии

· Нелинейного уравнения регрессии

 

66.  Умеренной обратной связи соответствует коэффициент корреляции…

· -0,34

67. Агрегирование переменных-это процесс…

· Преобразования модели в модель с меньшим числом переменных

68. Степенная функция у=а δ относится к …

· Моделям линейным по переменным и нелинейным по параметрам

69. Фиктивная переменная может принимать только…

· Два значения

70. Основная причина возникновения автокорреляции остатков – это…

· Ошибка спецификации

71. Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем…

· Сильнее связь между факторами

72. Воспроизводственная вариация эндогенной переменной это…

· Изменчивость эндогенной переменной связанная с изменениями экзогенных факторов???

 

73. Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии…

· Характеризует тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными

 

74. Умеренной обратной связи соответствует коэффициент корреляции...от -0,3 до -0,5

75. Тесноту связи изучаемых явлений для нелинейных регрессий оценивает... индекс корреляции

76. Максимальное значение множественного коэффициента корреляции равно...1

77. Минимальное значение множественного коэффициента корреляции равно...0

78. Максимальное значение парного коэффициента корреляции равно...+1

79. Минимальное значение парного коэффициента корреляции равно...-1

80. Если |r| = 1, то это является необходимым и достаточным условием того, чтобы y и x были связаны...ЛИНЕЙНОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

81. Корреляционной зависимостью называют...ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ ОДНОЙ ИЗ НИХ И УСЛОВНЫМ МАТ.ОЖИДАНИЕМ ДРУГОЙ.

82. Парный коэффициент корреляции между x и y равен 0.8, следовательно...СВЯЗЬ ПРЯМАЯ ВЫСОКАЯ

83. Парный коэффициент корреляции между x и y равен -0.21, следовательно...СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ СЛАБАЯ

84. Для оценки статистической значимости коэффициента парной корреляции рассчитывается статистика...t-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЬЮДЕНТА

85. Если коэффициент парной линейной корреляции между величинами x и y равен нулю, то x и y...НЕ ИМЕЮТ СВЯЗИ

86. Эндогенная переменная – это переменная, которая входит в качестве зависимой переменной в уравнение модели.

87. Экзогенная переменная - это... переменная, которая не входит в качестве зависимой переменной ни в одно уравнение структурной модели.

88. Понятию "эконометрика" соответствует определение.. наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

89. Цель эконометрики... дать количественное измерение качественным законам.

90. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они... являются независимыми и определяются вне системы

91. Математическое ожидание константы равно... равно этой константе.

92. Качество построенной модели оценивается как...

Средняя абсолютная ошибка аппроксимации модели равна . Хорошая

93. Переменная, которая является качественной по своей природе и не измеряется в числовой шкале, называется... Фиктивной

94. Статистической гипотезой является называется любое предположение о виде или параметре неизвестного закона распределения.

95. Уровень значимости это... вероятность альфа допустить ошибку 1-го рода, т.е. отвергнуть гипотезу Но, когда она верна

96. Ошибка первого рода возникает при... гипотеза верна, но отвергается

97. Ошибка второго рода возникает при... гипотеза неверна, но принимается

98. Критическая область это... есть основания принять альтернативную гипотезу.

99. Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о...

1) значимости(существенности) моделируемой зависимости

2) статистической значимости построенной модели

3. Область изменения переменной "уровень безработицы" составляетот 0% до 100%

4. Критическая область этовсе возможные значения критерия, при которых не может быть принята ни нулевая, ни альтернативная гипотеза

6. Показателем качества нелинейного уравнения парной регрессии является

ð множественный коэффициент корреляции

ð индекс детерминации

7. Включение эталонной переменной в регрессионное уравнение влечет за собойуменьшение коэффициента детерминации модели

8. Какой тест определяет наличие гетероскедастичности, разбивая выборку на группыГолдфельда-Квандта

10. Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда матрица парных коэффициентов корреляции является единичной

15. Тесноту связи изучаемых явлении для нелинейных регрессий оценивает парный коэффициент линейной корреляции

16. Переменная, которая является качественной па своей природе и не измеряется в числовой шкале, называетсяфиктивной

17. Эндогенная переменная – это переменная, которая входит в качестве зависимой переменной в уравнение модели

18. Цель эконометрики разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов

19. Наличие причинно-следственной связи между признаками устанавливается на основании показателем тесноты связи

20. Математическое ожидание константы равно этой константе

21. В результате исследования получена модель y’=12,1+129 эта регрессия

является линеаризуемой путем замены переменных

является линейной

22. Уравнение равносторонней гиперболы y=a+b*1/x линеризуется при заменеx’=1/y

23. Этническое происхождение, влияющих на зависимость, может быть учтено введением фиктивных переменных

24. В исследовании зависимости зарплаты от уровня образования, стажа, наличия квалификационных свидетельства количество фиктивных переменных равно 2

25. Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой тогда матрица парных коэффициентов корреляции является единичной

26. Долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии эндогенной переменной у характеризует … R²=1-e^Te/(y-y’)^T(y-y’)

28. Можно определить существует ли дискриминация в оплате труда между мужчинами и женщинами путем введения в модель фиктивная переменная

29. Статистика Дарбина-Уотсона используется для выявления автокорреляции

30. Автокорреляция представляет собой тем более существующую проблему, чем уже интервал между наблюдениями

31. Дисперсия остатков модели должна быть постоянной для всех наблюдений. Это условие гомоскедатичности.

32. Под частной корреляцией понимается связь между 2 признаками (результативным и факторным или 2 факторными)

33. Спецификация модели – это построение экономических моделей эмпирического анализа.

34. Статистической гипотезой является предположение о статистической характеристике или о законе распределения генеральной совокупности.

35. Границы интервальной оценки коэффициента регрессии при переменной х отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую t’s’

37. Соотношение у=ах^В линеаризуется путем логарифмирования значений у и значений х

38. Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была быединичной

39. Несмещенная оценка дисперсии остатков модели линейной регрессии равна (1/n-2)*Eⁿ(y_t-y_t’)²

40. Формула для оценки коэффициентов линейного регрессионного уравнения имеет вид b=(XX^T)^-1XY

42. Предположение, что дисперсия случайного члена либо увеличивается, либо уменьшается по мере увеличения х, и абсолютные значения величины остатков и значения х будут коррелированны проверяется при выполнении теста ранговой корреляции Спирмена

44. С помощью частного F-критерия можно проверить значимость j-го коэффициента чистой регрессии в предложении, что j-й фактор в уравнении множественной регрессии был включен последним

46. Уровень значимости а – это вероятность ошибочно отвергнуть нулевую гипотезу

48. При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция равна 0

50. Если условие Гаусса-Маркова для остаточного члена выполнены, то коэффициенты регрессии, построенные простым МНК, будут несмещенными

54. Экзогенная переменная – это переменная, значение которой определяется вне модели

55. Ошибка второго рода возникает при принятии ложной нулевой гипотезы

56. Основная причина возникновения автокорреляции остатков – это ошибка спецификации

57. Теорема о несмещенности коэффициента регрессии состоит в следующем Mb_n=B_n; Mb₁=B₁

58. Несмещенная оценка некоторого параметра является эффективной, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок данного параметра, вычисленных по выборке данного объема

59. Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

61. Средняя абсолютная ошибка аппроксимации вычисляется по формуле

62. Если коэффициент парной линейной корреляции между величиной х и у равен нулю, то х и у независимы

63.Ошибка первого рода возникает при…отказе от верной нулевой гипотезы

65. При наличии стохастической связи между двумя переменными, что больше по абсолютной величине коэффициент корреляции или коэффициент детерминации?..Коэф.детерминации

68.Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем…
Сильнее связь между факторами

69. Понятию «Эконометрика» соответствует определение…это наука,предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.