Распределение Коши

Экспоненциальное распределение

Определение. Случайная величина имеет экспоненциальное (показательное) распределение с параметром , если ее плотность распределения имеет вид

Определение. Распределение с плотностью

называется распределением Коши.

6. Числовые характеристики случайных величин.

Определение. Пусть — вероятностное пространство, — случайная величина на нем. Говорят, что случайная величина имеет математическое ожидание, если существует интеграл Лебега

.

Этот интеграл называют математическим ожиданием случайной величины .