double arrow

Показатели измерения тесноты и силы связи

Кафедра экономической теории и предпринимательства

 

 

Т.П. Черкасова

 

 

Эконометрика

Учебно-методический комплекс

Ростов-на-Дону, 2007

Северо-Кавказская академия государственной службы

 

Кафедра экономической теории и предпринимательства

 

Рецензент д-р экон. наук, проф. Игнатова Т.В.

Черкасова Т.П.

Эконометрика: Учебно-метод. комплекс / Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2007. 38 с.

 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Данный курс раскрывает возможности применения методов математической статистики (классической и обобщенной модели регрессии, временных рядов, а также системы одновременных уравнений) при анализе экономико-статистических данных и построении на их основе вероятностно-статистических моделей, описывающих механизм функционирования социально-экономических систем на макро- и микроуровне.

Предназначен для студентов очной и зарочной форм обучения.

 

Печатается по решению кафедры

Протокол № 3 от 27 октября 2006 г.

 

Общие сведения о курсе

Курс «Эконометрика» предназначен для студентов факультетов «Мировая экономика» и «Налоги и налогообложение». Предполагается, что студенты, приступающие к изучению этого курса, уже знакомы с положениями экономической теории и владеют аппаратом теории вероятности и математической статистики. Студенты, успешно изучившие данный курс, получают глубокие знания, позволяющие осуществлять эмпирическую проверку гипотез, сформулированных в рамках экономической теории, осуществлять на этой основе сравнение объясняющей способности и предсказательной силы альтернативных теоретических систем, а также решать сугубо прикладные задачи, связанные с моделированием и прогнозированием микро- и макроэкономических явлений и процессов.

Курс состоит из трех блоков. Первый дает общую информацию об эконометрики как самостоятельной науке, особенности ее предмета и метода, второй блок посвящен изучению основного эконометрического метода – регрессионному анализу, а третий – наиболее популярным и эффективным методам прогнозирования одновременных временных рядов. Эти знания являются необходимой теоретической базой для моделирования конкретных экономических явлений и решения задач, имеющих реальное практическое значение.

Цель курса состоит в том, чтобы акцентировать внимание на эконометрических методах, которые выступает в качестве базы для курсов прикладной микро- и макроэкономики и позволяют осуществить проверку адекватности положений экономической теории реальной экономической действительности.

Большинство семинаров содержит задачи, нацеленные на закрепление теоретических знаний. В конце учебно-методического комплекса содержится раздел, состоящий из задач предназначенный для индивидуальной проверки полученных знаний студента.

УЧЕБНО-Тематический план

 

№ п/п

Тема

Количество часов

Дневное

Заочное

Лекции Семинары Лекции Семинары
1. Предмет эконометрики и особенности ее метода 4 2 2  
2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи 2

2

   
3. Показатели измерения тесноты и силы связи 2

2

2

4. Модели парной регрессии 2

4

5. Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов 2
6. Статистическая проверка гипотезы 4 2    
7. Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования 4 2    
8. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи 4 2 2  
9. Модели одновременных временных рядов и их структура 2

2

2

2

10. Моделирование тенденции временного ряда 2
11. Моделирование сезонных и циклических колебаний 4 2    
  Всего 34 18 8 4
  Итого

52

12

  Зачет

 

ПРОГРАММА КУРСА

 

Тема 1.

Предмет эконометрики и особенности ее метода

Условия выделения эконометрики в самостоятельную науку и история ее развития на западе. Основатели эконометрики. Причины запрета на развитие эконометрики в СССР. Вклад отечественных ученных в развитие эконометрических методов. Условия реабилитации эконометрики как науки в российский пореформенный период.

Ученые в области эконометрики, ставшие лауреатами Нобелевской премии, и их вклад в развитие науки.

Эконометрика в широком и узком смысле слова. Современная трактовка предмета эконометрики. Основные определения и понятия эконометрики.

Особенности метода эконометрики. Инструментарий математической статистики и теории вероятности при анализе экономических процессов и явлений. Эконометрическая модель и ее отличие от математической и экономико-математической модели. Переменные в эконометрической модели: экзогенные, эндогенные и предопределенные.

Связь эконометрики с экономической теорией, математической статистикой и экономической статистикой.

Пример эконометрической модели. Этапы построения модели.

Основные типы эконометрических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением: линейные и нелинейные. Модели временных рядов: модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная). Системы одновременных уравнений.

Статистическая база экононометрических моделей: пространственные данные, временные данные, пространственно-временные.

Тема 2.

Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи.

Детерминистические модели и сфера их применения. Особенности экономических процессов и явлений. Стохастические модели.

Корреляционная связь. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и его задачи.

Определение регрессии. Виды регрессии: простая и множественная (линейная и нелинейная).

Особенности спецификации модели. Наличие случайной величины в эконометрической модели. Причины ее существования: ошибка спецификации, ошибка выборки, ошибка измерения.

Тема 3.

Показатели измерения тесноты и силы связи

Линейный коэффициент корреляции (). Возможные модификации формулы его расчета. Границы коэффициента корреляции. Графическая интерпретация Экономический смысл.

Коэффициент детерминации (). Формулы его расчета.

Среднее квадратическое отклонение (), его взаимосвязь с коэффициентом детерминации и экономическая интерпретация.

Коэффициентом эластичности (). Формулы расчета. Экономическая интерпретация.

 

Тема 4.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: