Условия неопределенности и риска при разработке решений

Источники и виды неопределенности

Возникающие в управленческой деятельности неожидан­ные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто нео­рдинарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск могут иметь яв­ный и неявный характер. Все зависит от поступающей инфор­мации. В первом случае она более определенна, во втором — слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важ­но не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговремен­ное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых зат­рат ресурсов.

Известно, по критерию определенности информации раз­личают решения, принятые в условиях:

а) определенности;

б) вероятностной определенности (риска);

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (до­стоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта.

Преимущество подобной ситуации: все переменные для расче­тов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается воз­можность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предпо­лагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбер­банк, приобретение государственных ценных бумаг, когда из­вестен доход, получаемый в результате этих действий (напри­мер, процентной ставки банка).

В практической работе нередки случаи отсутствия пол­ной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элемен­ты из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопре­деленности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колеба­ния переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения ве­роятности). Риск заключается в возможных ошибках при оцен­ке степени вероятности наступления условий (событий). По­этому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества осо­бенно необходимы при разработке решений в условиях нео­пределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происхо­дит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности () наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки . Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определя­ется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска.

Определенную роль при этом играет поста­новка таких вопросов:

1. Насколько велика существующая неопределенность?

2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?

3. Каковы затраты на ее уменьшение?

4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не ис­ключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, пред­ставителями общественных органов. Важна при этом роль эв­ристических способностей ЛПР. Часто такие решения прихо­дится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обста­новке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

Существуют различных виды неопределенности в зависи­мости от причин ее появления.

В частности, выделяется нео­пределенность:

- количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

- информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим при­чинам;

- стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;

- профессиональная как следствие недостаточного про­фессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);

- ограничительная (вызванная ограничениями в ситуа­ции принятия решений, например ограничения по времени и др.);

- внешней среды, связанная с ее поведением или реакци­ей конкурента на процесс принятия решения.

Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, т. е. све­дениям, составляющим его информационную структуру.

Она включает:

- цели и задачи объекта управления;

- состояние объекта (техническое, экономическое и др.);

- особенности развития объекта (закономерности, тенден­ции, механизм функционирования);

- прогноз изменения внешней среды;

- альтернативные стратегии функционирования предпри­ятия;

- альтернативные варианты решения;

- последствия реализации альтернатив;

- критерии выбора лучшей альтернативы.

Каждый элемент информационной структуры характери­зуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда парамет­ры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал воз­можных значений параметров (С > А > В). Процедура разра­ботки решений в сложных ситуациях представляет собой ите­ративный (повторяющийся) процесс последовательного умень­шения неопределенности значений параметров в принятом ин­тервале. С введением допустимых вероятностных значений па­раметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого реше­ния.

Информация по содержащейся в ней степени неопределен­ности условно подразделяется на три группы:

- исходная — заранее накопленная;

- оперативная — текущие сведения о состоянии объекта;

- субъективная — информация, которая не может быть получена объективными методами.

Неопределенность исходной информации характеризует­ся ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержа­нию решения. Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функци­онирования предприятия и внешней среды, а также невозмож­ность надежной оценки значений отдельных параметров (на­пример, человеческого фактора). Неопределенность этой груп­пы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера (на­лаживания учета данных, их систематизации, замены квали­фицированными работниками и др.).

Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной свя­зи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе ее логико-аналитической переработки с использовани­ем математических методов и моделей. Информация этой группы отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Информация фор­мируется с помощью объективных методов, и ею определяется область возможных значений параметров. Неопределенность этой информации зависит от величины заранее накопленной инфор­мации об особенностях и закономерностях функционирования объекта и от надежности используемых методов разрешения нео­пределенности.

Субъективная информация — это результат волевого акта ЛПР о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его ин­дивидуальном опыте, интуитивных суждениях, профессиона­лизме. Неопределенность этой группы информации характери­зуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки ре­шений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров.

В связи с указанными качественными признаками исполь­зуемой информации различают начальную неопределенность решения (относительно исходной информации) и остаточную (относительно субъективной информации). Как видим, соотно­шение объективного и субъективного составляет суть проблем в теории принятия решения. Чем меньше информации, тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зави­сят качество и эффективность принимаемых решений.

Весьма важен анализ информационной структуры реше­ний, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуа­циям свойственно внезапное появление острых проблем, тре­бующих немедленных решений. Они могут складываться в ре­зультате аварий на производстве, природных катаклизмов, кар­динальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, прини­маемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена рис­ка при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремально­сти может быть различен, что определяет и особенности при­нимаемых решений.

Экстремальные ситуации подразделяют­ся на три класса:

I класс — число возможных вариантов развития событий незначительно, есть возможность их предвидения, а следова­тельно, и подготовки к разрешению возникающих проблем;

II класс — число возможных вариантов развития событий велико, что исключает предварительную подготовку к разре­шению конкретных проблем;

III класс — непрогнозируемые ситуации.

Проблемы экстремальных ситуаций первого класса реша­ются методами ситуационного управления. Для этого разраба­тываются специальные стандарты решений по выходу из экст­ремальной ситуации. Идентификация принадлежности ситуа­ций к тому или иному стандарту устанавливается по опреде­ленным признакам в виде значений критичных параметров либо других показателей. Составление стандартной классификации ситуаций и выбор критичных классификационных признаков затрудняет широкое практическое использование ситуацион­ного управления. Его применение ограничивается областью уп­равления техническими системами.

Ситуации второго класса характерны для социально-эко­номических систем. Однако предусмотреть стандартные реше­ния для них невозможно, поскольку варианты действий и ус­ловия, характерные для экстремальных ситуаций в этой сфере деятельности, многочисленны. Успех разрешения проблем во многом определяется действиями ЛПР, которые зависят от его нравственно-психологических и организационно-профессио­нальных качеств. Немаловажное значение для принятия реше­ний, адекватных сложившейся ситуации, имеет специальная предварительная подготовка персонала, учитывающая времен­ной цейтнот и психологическую перегрузку.

В ходе подготовки к экстремальным условиям работы про­рабатываются:

- возможные экстремальные ситуации и сценарии разви­тия событий;

- инструкции к реализации сценариев путем указаний на содержание и последовательность конкретных действий по их выполнению;

- состав работников, причастных к принятию решений в условиях экстремальных ситуаций, их специальная подготов­ка на основе тренингов и психологической нагрузки;

- формирование специальных резервов для действий в условиях экстремальных ситуаций.

Ситуации третьего класса — это крайнее проявление си­туации второго класса. Выход из нее полностью определяется действиями ЛПР, их интуитивными решениями.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества ин­формации для целесообразной организации действий. Каче­ство процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия приня­тых решений. Неопределенность может быть устранена пол­ностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Риск и его разновидности

Риск, связанный с предпринимательством, принято назы­вать хозяйственным, или предпринимательским. В отечествен­ной экономике на данном этапе развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности полити­ческой ситуации, неустойчивости экономической среды, отсут­ствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвра­щения потерь.

Существовавшая в административно-командном управле­нии экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и матери­алов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления инициативы была ограниченной, пред­приимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалось, а порой и преследовалась. Весьма ярко сло­жившееся состояние отражало расхожее в то время выраже­ние "инициатива наказуема".

Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государ­ственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Не­измеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потре­бителей с производителями и иными элементами внешней сре­ды, с другой — частной (долевой) собственностью предпринима­теля на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рис­кованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новей­шего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечи­вает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увели­чение объема продаж, финансовую стабильность.

Следователь­но, природа риска в рыночной экономике обусловлена следую­щими факторами:

- ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;

- усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

- частной (и ее видами) собственностью предпринимате­ля, ее владением, пользованием, распоряжением;

- конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

- всеобъемлющим характером риска, распространяющим­ся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др.

Учитывая особенности централизованно планируемой эко­номики, ее предсказуемость и предопределенность, вполне оп­равданно отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем меха­низм функционирования рыночной экономики требует овладе­ния искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области.

Есть сферы, где теория и практика оценки риска относи­тельно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здо­ровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соот­ветствующие методические разработки необходимы предпри­нимателям и менеджерам для повседневной практики, — это проблема, которая входит в круг интересов научных и практи­ческих организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не вы­ходить за рамки допустимого предела.

В самом широком смысле риск — это опасность возникнове­ния ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполне­нию социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, пред­приниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить вы­году, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, пред­метом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополу­ченные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери зат­раченных средств (сверх запланированных) либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

Отметим различия в смысловых оттенках понятий расход", "убытки", "потери". Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно связана с расходами, т. е. затратами на осуществле­ние деятельности. Это непреложный факт. Убытки свидетель­ствуют о неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, повлек­ших потери средств. Просчеты, как следует из семантики слова, выражают дополнительные расходы сверх предусмотренных. А потери — это разница в объеме ожидаемой и фактически полу­ченной прибыли (дохода) за счет случайных факторов. Величи­на потерь определяет степень риска.

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в от­носительных показателях: как отношение величины возможных потерь (П) к сумме основных (О₁) и оборотных средств (О₂) пред­приятия либо к общим затратам ресурсов (3), ожидаемым дохо­дам (Д) от намечаемых действий:

В специальной литературе авторы приводят различные определения, характеризуя риск как:

- действие наудачу, в надежде на счастливый исход;

- подверженность возможности ущерба или потери;

- возможность и масштаб несоответствия ожидаемых от­рицательных и положительных результатов при выборе вари­анта решения из числа альтернативных;

- вероятность возникновения убытков или снижения до­хода в сравнении с прогнозируемым вариантом;

- количественную оценку неудачного исхода;

- образ действий в неопределенной обстановке, ожидае­мый положительный результат которых носит случайный ха­рактер.

Приведенный перечень определений позволяет отметить типичные признаки рисковых ситуаций:

- величина потенциального ущерба (или выигрыша);

- вероятность наступления последствий принятого реше­ния (неизбежные потери не являются риском);

- альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;

- возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);

- надежда на успех.

Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стиму­лирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в биз­несе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться пу­тем прогнозирования риска, оценки вероятности наступле­ния рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе — разработки мер по управлению такой ситуа­цией.

Разновидностей рисков множество. Не случайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менед­жера по риску, который самостоятельно либо во взаимодей­ствии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безо­пасности находит выход из рискованных ситуаций.

На рис. 1 многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них.

Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-кон-структорских, прогнозных). Причины риска могут быть связа­ны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.

Коммерческий риск может появиться в результате сниже­ния уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевоз­ку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.

Финансовый риск возникает во взаимоотношениях пред­приятий с банками. События последних лет в банковской сис­теме нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприя­тия по отношению к собственным активам.

Политические риски связаны с запретом на импорт в стра­не покупателя, проведением забастовок (войн) в период транс­портировки груза, конвертированностью валют, либо установ­лением запрета на перевод денег и т. д.

Весьма разнообразны риски при проведении предприяти­ем инвестиционной политики. Риск инвестиционных решений появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в бан­ке и инвестиций в производство.

Рис. 1. Классификация рисков по различным признакам

Вложение средств в ценные бумаги сопровождает следую­щие виды специальных рисков:

- капитальный риск — общий риск по всему портфелю цен­ных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы;

- селективный риск — означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги;

- временной риск — риск в результате неверного выбора времени приобретения ценой бумаги или ее продажи;

- риск законодательных изменений — возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер;

- риск ликвидности — возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги;

- рыночный риск — риск утраты дохода в результате об­щего падения стоимости ценных бумаг на рынке;

- кредитный риск — риск по причине эмитента, выпустив­шего долговые ценные бумаги, не способного выплачивать при­нятый процент по ним или общий размер долга;

- инфляционный риск — потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции;

- процентный риск — потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск);

- отзывной риск — утрата покупательного дохода в ре­зультате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги;

- страновый риск — риск по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния;

- отраслевой риск — следствие ослабления экономики от­расли;

- риск предприятия — потеря доходов как результат ухуд­шения его экономического состояния.

В зависимости от вероятности потерь и влияния на финан­совое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критичес­кие (К₁)катастрофические (К₂) (рис. 2).

Рис. 2. Уровни рисков

Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скор­ректированную на снижение или увеличение фактического рис­ка , а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков .

Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, крити­ческий — выручки (полной стоимости проданного товара), ка­тастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководите­ля, которые по отношению к риску могут проявляться в диапа­зоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (дей­ствия за пределами оправданного риска).

Анализ и оценка последствий риска

С целью исключения возможности "провала" либо предуп­реждения значительного ущерба при принятии решений необ­ходимо анализировать риск и определять его последствия. На­значение анализа риска — дать руководителям и потенциаль­ным партнерам необходимые данные о целесообразности учас­тия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. Анализ риска производится в последова­тельности, приведенной на схеме (рис. 3).

При анализе риска используются принципы, предложен­ные американским экспертом Б. Берммером:

- потери от риска независимы друг от друга;

- потеря по одному направлению из "портфеля рисков" не обязательно увеличивает вероятность потери по другому;

- максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Риски подразделяются на два типа — динамический и ста­тический. Динамический — это риск непредвиденных измене­ний стоимости основного капитала (вследствие принятия управ­ленческих решений) или рыночных, политических условий, которые могут привести как к потерям, так и к дополнитель­ным доходам. Статический — это риск потерь реальных акти­вов из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода по причине недееспособности организации. Этот риск при­водит только к потерям.

Рис. 3. Последовательность проведения анализа риска

По технологии проведения различают два взаимодополня­ющих вида анализа рисков: качественный и количественный. Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача — определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых он возникает. Количественный ана­лиз означает численное определение размеров рисков отдель­ных и проекта в целом.

Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно ус­ловно разделить на две группы: объективные и субъективные. К субъективным относятся факторы, характеризующие непос­редственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производитель­ность, уровни специализации, техники безопасности и т. д. Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы).

При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. Наиболее распространенными среди них являются: статистический, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности затрат, использование анало­гов. Широко применяются при этом различные формулы, гра­фики, таблицы.

В практике принятия рискованных решений придержива­ются шкалы допустимого риска, отражающей вид риска и ве­личину связанных с ним потерь (табл. 1).

Как правило, большинству рискованных решений соответ­ствует средняя величина риска — в пределах 20%, хотя с уче­том специфики ситуации выбор руководителя может быть и иным.

Во многих странах формируются специальные целевые фонды для полного покрытия или возмещения высоких и рис­кованных затрат, связанных с разработкой, внедрением новой техники, современных технологий. Они создаются в разных сферах хозяйственной и научной деятельности и имеют соот­ветствующие названия: "фонд хозяйственного риска", "неуро­жай и бедствия", "технический прогресс и капитальные вло­жения", "научные исследования и технический прогресс" и др. Для стимулирования ускорения научно-технического прогрес­са организуется и инновационный фонд, финансирующий нау­коемкие проекты с высокой степенью риска как частных лиц, так и предприятий. В случаях успеха средства с приращением возвращаются фонду, в случае неудачи финансовые ассигно­вания не компенсируются.

Современная культура российского предпринимательства в целом и рисковая деятельность в частности имеют глубокие резервы для позитивного развития и качественного совершен­ствования. Представляется интересным рассмотрение отече­ственного предпринимательского риска в контексте преобразо­ваний, обусловленных переходом к рыночной экономике. Вы­явление закономерностей делового поведения в России ослож­няется многообразием структурных форм бизнеса, смешением различных культур, неустойчивостью этнических традиций.

Значительная часть предприятий (старые советские), "перекра­сив фасады", занимается имитацией предпринимательской деятельности, используя каналы неформальных связей в рам­ках прежней советской системы. Риск предпринимательской деятельности здесь исключен. Некоторые новые бизнес-струк­туры, использующие каналы и связи теневой экономики, зани­маются имитацией легальной предпринимательской деятель­ности. В этом случае проявляет себя не предпринимательский, а криминальный риск.

В ситуациях неопределенности менеджеры первой груп­пы предприятий избегают риска. При частичной неопределен­ности в них преобладает внутреннее приспособление к риску, т. е. сбор дополнительной информации, выигрывание времени включение в сложных ситуациях руководителей в процесс при­нятия решений.

Новые формы бизнеса в основном свободны от старых со­ветских традиций. Здесь преобладают горизонтальные, неиерар­хические структуры управления, широкая специализация, ори­ентация на результат, хорошая реакция на изменение внешней среды. В случае неопределенности новые менеджеры готовы идти на риск. Попав в рискованную ситуацию, они маневрируют ре­сурсами, манипулируют партнерами при заключении сделок, пытаются уменьшить вероятность нежелательных событий и увеличить возможность благоприятных.

Управленческие команды новых фирм нередко формиру­ются из лиц с невысоким социальным статусом. Поэтому ресур­сы или информацию они получают такими специфическими методами, как прямой обмен услугами или товарами, подкуп чиновников и т. п. Менеджеры, включенные в новые структу­ры, склонны к крайнему прагматизму деловой культуры ран­него Запада, но без "этики честности", внутренне присущей со­временной западной культуре бизнеса.

Культура разных стран, формирующая различные систе­мы ценностей, существенно влияют на экономическое поведе­ние в условиях риска. Одни приветствуют более рискованное поведение, другие — более осторожное.

В одних культурах поощряется твердая и однозначная по­зиция при принятии решений, в других ценится склонность к компромиссам. В японском менеджменте, например, достиже­ние консенсуса значит больше, чем результат. (Напомним, что консенсус ("единодушие") — это общее согласие по спорным вопросам, проявленное в ходе конференции, переговоров; компромисс (соглашение, достигнутое путем взаимных уступок.)

У менеджеров Запада и Востока существуют различия в методах приспособления к риску (табл. 10.2):

Известны четыре ключевые нормы каждой из культур и типичные ситуации их проявления в бизнесе:

1) "сохранение лица",

2) "воздаяние по заслугам",

3) преобладание партиципативного или авторитарного сти­ля принятия решений,

4) ориентация на панэтический или утилитарный подход к решению проблем.

Учитывая геополитическое пространство России, отече­ственное предпринимательство, очевидно, будет сферой пре­ломления в той или иной степени принципов обеих культур (табл. 10.3).

Большинство руководителей удерживает от принятия рис­кованных решений возможность негативных последствий. Пос­ледние могут проявиться в уменьшении капитала, нарушени­ях в сбалансированности производства, появлении экологичес­ких и других потерь в производственной сфере. В целом могут быть следующие потери от риска: материальные, трудовые, финансовые, временные, ущерб экологии, здоровью, утрата престижа, неблагоприятный имидж фирмы. Последствия реше­ний можно оценить через систему критериев, предусматрива­ющих различную степень риска.

Критерии оценки решения:

1. Критерий Вальда (наибольшая осторожность) — "рас­считывай на худшее":

2. Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) "рас­считывай на лучшее":

3. Критерий Лапласа — "ориентируйся на среднее":

4. Критерий крайнего оптимизма — "верь в удачу":

5. Критерий максимального сожаления — "меньше сожа­ления в будущем":

6. Критерий Гурвица — "компромисс":

7. Критерий математического ожидания:

Здесь Рд. — вероятность реализации /с-го варианта ситуа­ции.

Меры по снижению возможного риска

В практике предпринимательства риск — нормальное яв­ление, следствие действия разнообразных причин, порождаю­щих различные его виды. По принципу "на каждый яд имеется противоядие" существует комплекс мер экономического, орга­низационного, психологического характера, элиминирующих размеры риска. Однако более важным является своевременная его "профилактика". Особое значение имеет тщательная про­работка проектов решений на этапе поиска возможных вари­антов, выявление "узких мест" и источников риска, глубокий анализ возможностей предприятия, выбор альтернативы с ми­нимальным уровнем риска.

Важными экономическими мерами снижения риска при реализации инновационных проектов, например, является введение наценок на высококачественную продукцию, созда­ние целевых фондов риска, его страхование, использование кредитов инновационных банков и др. Определенную пользу приносит использование услуг внешних консультантов по оценке степени риска, а также внедрение таких форм дого­ворных отношений, как хеджирование, заключение фьючер­сных сделок, выпуск опционов, использование услуг венчур­ных предприятий.

Широкий спектр защитных мер используется для умень­шения финансового риска, который включает профилактичес­кие действия (например, глубокий анализ финансового состо­яния предприятия), регулирующие мероприятия (ограниче­ние сферы предоставления кредита и др.), страхование кре­дита (под имущество, гарантии, залог), аналитические разра­ботки (составление рейтинга предприятий, подготовку спра­вок о платежеспособности клиентов, финансовом состоянии регионов).

Существенно снижает риск развитие диверсификационной деятельности предприятий. Распределение капитала между различными отраслями, регионами, странами позволяет в сло­жившейся рискованной ситуации с конкретным товаром перекрыть потенциальные потери за счет общих доходов предпри­ятия.

Уменьшению риска способствуют деловые партнерские отношения с другими фирмами путем создания совместных предприятий. Это сопряжено с разделением власти и дохо­дов, но имеет и свои достоинства, что весьма важно, если в качестве компаньона выступает предприятие, владеющее со­временными технологиями, квалифицированным составом кадров.

С учетом специфики рискованной ситуации материнское предприятие может приобретать компании с отлаженным ме­ханизмом функционирования, что является определенной фор­мой диверсификации. Существуют и иные формы снижения риска. Однако, как отмечалось, наиболее важно учесть фактор риска и его минимизацию на этапе выбора альтернатив действий при разработке управленческого решения.

В инвестировании крупных проектов наиболее распрост­ранены три способа снижения риска: распределение риска меж­ду участниками проекта (заказчиком, инвестором, исполните­лем), страхование и резервирование средств на покрытие не­предвиденных расходов. Рассмотрим несколько подробнее стра­хование как метод снижения риска, что означает передачу оп­ределенных рисков страховой компании.

Так, танкер "Наход­ка", недавно потерпевший катастрофу в Японском море, был Имущественное страхование может включать такие формы, как:

- страхование риска подрядного строительства;

- страхование морских грузов;

- страхование оборудования, принадлежащего подряд­чику.

В содержание страхования от несчастных случаев входит:

- страхование общей гражданской ответственности;

- страхование профессиональной ответственности.

Страхование риска подрядного строительства предназна­чено для предупреждения незавершенного строительства от возможных материальных потерь или ущерба. Этот вид стра­хования охватывает следующие виды рисков: связанные с по­жаром, наводнением, ураганом, градом, взрывом, граждански­ми волнениями. Договор страхования такого типа охватывает все незавершенное строительство, включая материалы, обору­дование и результаты труда.

Страхование морских грузов предусматривает защиту от материальных потерь при повреждении любых перевозимых по морю или воздушным транспортом грузов. Страхование охва­тывает все риски, включая войну и забастовки, и распростра­няется на перемещение товаров со склада грузоотправителя до склада грузополучателя. Иными словами, каждая отправка гру­за страхуется применительно ко всему процессу ее перемеще­ния, включая наземную транспортировку в порт отгрузки и из порта выгрузки.

Страхование оборудования, принадлежащего подрядчику, широко используется подрядчиками и субподрядчиками, ког­да в своей деятельности они применяют большое количество принадлежащего им оборудования с высокой восстановитель­ной стоимостью. Эта форма страхования обычно распространя­ется также на арендуемое оборудование. Кроме того, оно часто применяется для защиты от последствий физического повреж­дения транспортных средств.

Страхование общей гражданской ответственности является формой страхования от несчастных случаев и имеет целью за­щитить подрядчика в случае, если в результате его деятельно­сти "третья сторона" потерпит телесное повреждение, личный ущерб или повреждение имущества.

Страхование профессиональной ответственности требует­ся только в том случае, когда подрядчик несет ответственность за подготовку архитектурного или технического проекта, уп­равление проектом, оказание других профессиональных услуг по проекту.

В общеметодологическом плане основными организаци­онными мерами снижения риска считаются: избежание, удержание, передача, сокращение. Избежание предполага­ет уклонение от риска. Закрепление такой позиции по отно­шению к риску в рыночных условиях неотвратимо приво­дит к стагнации деловой активности предприятия. Удержа­ние характерно для ситуации, при которой существует твер­дая уверенность в безболезненной компенсации потенциаль­ных потерь за счет собственных средств.

Передача риска проявляется в использовании услуг страховых компаний, распределении риска между деловыми партнерами. Сокра­щение риска связано со своевременным проведением пре­вентивных мер, способствующих уменьшению размера воз­можных потерь. В области экологической это означает со­здание соответствующих сооружений, проведение комплек­са мер по технике безопасности, в экономической — подбор квалифицированных кадров, способных идти на оправдан­ный риск и др.

Матрица действий в зависимости от вероятности и вели­чины потенциального ущерба выглядит следующим образом (табл. 10.4).

Независимо от деталей конкретной ситуации полезными советами менеджерам являются:

- не рискуй больше, чем можешь себе позволить;

- думай о последствиях;

- не рискуй многим ради малого;

- при общей значимости показателя вероятности наступ­ления события приоритет отдавай размеру потенциальных по­терь.

Управленческое поведение при принятии решений в усло­виях риска отличается некоторой спецификой (рис. 4)

На начальном этапе происходит признание рискованной ситуации и оценивается возможность принятия ее для конкрет­ного менеджера, на втором — производится оценка степени риска. Третий этап характеризуется выбором действий, кото­рые могут проявляться как по отношению к внешней, так и внут­ренней среде предприятия. Влияние на внешнюю среду может включать воздействие на линию поведения партнеров при зак­лючении договоров и коммерческих сделок, маневрирование ресурсами через посредство банков. Приспособление к риску через фактор внутренней среды предполагает сбор дополни­тельной информации, разработку новых альтернатив, выигрыш во времени и др. Следует иметь в виду, что рискованные опера­ции приносят больше прибыли, чем устоявшиеся, отработан­ные. Поэтому на предприятии должна быть определенная сба­лансированность хозяйственных зон с высокой и низкой степе­нью рискованности.

Каковы возможные действия фирмы в условиях надвига­ющей опасности? Предпринимаемые меры зависят от сроков и масштабов наступления опасности и могут проявляться в форме оборонительных или наступательных действий, напри­мер: полного бездействия, пассивного ожидания, вниматель­ного наблюдения, постоянного контроля за ситуацией, актив­ных действий. Все зависит от имеющейся информации. При известных источниках опасности и сроках ее наступления про­исходит мобилизация внутренней гибкости предприятия за счет его внешней неуязвимости. В необходимых случаях мо­жет заблаговременно разрабатываться предварительный план действий.

Что скрывается за внутренней гибкостью фирмы? Это прежде всего ее мобильность, когда имеющимися ресурсами (производственными, трудовыми, финансовыми, материаль­ными, информационными) могут "маневрировать между хо­зяйственными зонами". Высшей формой внутренней гибкости фирмы является ее полная финансовая ликвидность, при ко­торой в ограниченное время все имущество распродается и вы­рученный капитал вкладывается в новое дело. Внешняя уяз­вимость нивелируется диверсификацией деятельности, вслед­ствие чего возникающие угрозы и неприятности в одной обла­сти не влекут острого осложнения финансового положения фирм за счет относительно благополучного состояния дел в других отраслях.

Рис. 4. Схема управленческого поведения при принятии решений в условиях риска

Предприятие должно иметь не только специальный план действий в условиях крайне рискованных ситуаций, но и предварительно разработанную чрезвычайную кризисную программу (по типу плана спасения людей при пожаре). В ней указывается на слежение за событиями и тенденциями во внешней среде — экономическими, политическими, социальными — для своевременного выявления проблем, их ана­лиза и информирования руководителей. Для этой работы формируется специальная группа из состава руководства фирмы, наделенная полномочиями по принятию оперативных решений, допускающая при необходимости нарушение иерархической соподчиненности. В распоряжении данной группы имеются службы анализа критической ситуации и подготовки проектов решений по выходу из нее, а также сеть "аварийных" коммуникаций.

Все это позволяет быстро оценивать ситуации, предвосхи­щать их возможное развитие в нежелательном направлении, оценивать связанные с этим последствия для деятельности фирм. В условиях чрезвычайной ситуации функции руковод­ства меняют статус и переходят из координационных в конт­рольные, при необходимости трансформируясь в жесткое ад­министрирование.

Психология поведения руководителей в ситуациях риска

В практической психологии психика описывается триа­дой — "ум, чувство, воля". Использование математических мо­делей при разработке решений ориентировано исключитель­но на "ум", т. е. на принятие рациональных решений. Между тем в повседневной жизни далеко не всегда человек принима­ет решения, взвешивая вероятность возможных событий, оп­ределяя величину риска и полезности явлений. Нередко ре­шения принимаются импульсивно, под влиянием эмоциональ­ных состояний. В той или иной степени в реальной жизни "эмо­циональная компонента" — чувство — присутствует при раз­решении любой производственной ситуации. При описании процесса принятия решения абстрагируются и от "волевой компоненты": будет ли принятое решение реализовано. Сегод­ня состояние развития практической психологии таково, что не позволяет использовать сформированные тезисы в мате­матических моделях.

Современные подходы к изучению поведения человека и его психики определились еще в начале XX в. Но и в конце данного столетия задача строгого описания механизмов по­ведения человека, его деятельности и закономерностей раз­вития остается чрезвычайно трудной, что исключает пост­роение ее математического аналога. Однако совместный по­иск решений в этой области как со стороны психологов, так и со стороны математиков идет в мире достаточно активно. Так, на страницах печати широко освещаются особенности пове­дения разных индивидуумов при разработке и принятии уп­равленческих решений. Руководитель, избегающий принятия рискованных решений, считается в общественном смысле опасным для организации, так как обрекает ее на застой. Наи­более успешно действует менеджер в среде, которая позво­ляет принимать решения, давая при этом право на ошибки. Поскольку риск — органическая часть рыночной экономики, постольку естественным является и терпимое отношение к неудачам.

Специалисты признают, что рискованные решения опре­деляются двумя группами факторов — внешней средой и ин­дивидуальными свойствами личности. Мнение расходится по вопросу о приоритетности влияния этих факторов. Между тем истина, как всегда, находится посредине. Она состоит в необ­ходимости учета как состояния внешней среды (объективная сторона), так и психологических свойств ЛПР (субъективная сторона).

Воздействие внешней среды как фактора, инициирующего риск, проявляется в изменении условий для принятия реше­ний. Конкретными причинами, как уже отмечалось, могут быть появление серьезного конкурента на рынке, резкие перемены в погоде, стихийные бедствия, изменения в государственном регулировании, в курсах валют и др. Они ограничивают аль­тернативность в выборе решений. Бесспорно и влияние лич­ных качеств руководителя на принятие рискованных решений, таких как смелость, воля, предприимчивость, опыт, знание, профессионализм, стремление к новизне, лидерству, престижу, положительному имиджу и др. Необходимо учитывать, что в широком смысле риск означает принятие руководителем на себя ответственности за последствия принятого решения — материальной, социальной, политической, нравственной, пра­вовой. Поэтому готовность к риску должна корреспондировать с чувством ответственности за социально-экономические и другие ценности, которые находятся в распоряжении руково­дителя.

Можно ли избежать риска? Значительная группа менед­жеров склонна действовать по определенному стереотипу (шаб­лону). В типовых ситуациях и при ограниченном времени это оправданно и дает положительные результаты. Однако стерео­типное отношение к решению проблем в других ситуациях (с изменившимися условиями, экстремальных) может привести к принятию решений, находящихся далеко за пределами опти­мальных. Лучшим выходом из положения является разработ­ка возможно большего набора стандартов решений. Это позво­лило бы избежать потенциальных ошибок, действовать авто­матически в сложившейся ситуации, использовать адекватные решения. Но это не простая задача.

Психологи отмечают множество психологических нюан­сов, определяющих поведение руководителей в ситуациях, связанных с риском. Рассмотрим некоторые из них (рис. 5). Качества личности сказываются, например, на особенностях восприятия людьми рискованных ситуаций. Общеизвестно, что одна и та же ситуация характеризуется разными людьми нео­днозначно.

По отношению к хозяйственному риску психологи выделя­ют людей с "внутренней стратегией", тех, кто успехи и пора­жения объясняет своими личными действиями, и людей с "внешней стратегией", ориентированных на воздействие вне­шних факторов. Первая группа людей склонна к принятию ре­шений среднего уровня, вторая — решений низкого или высо­кого уровня. Руководитель, тяготеющий к успеху, чаще прояв­ляет "мудрую осторожность", предпочитая средний уровень риска. Боязнь неудачи других руководителей склоняет их к принятию решений, исключающих риск, либо в неблагоприят­ной обстановке — к выбору варианта с возможно меньшими потерями. Уклоняются от риска, как правило, руководители консервативного типа, либо демагоги. И, напротив, чаще выби­рают рискованные варианты решения люди, отличающиеся авантюризмом. В условиях рыночной экономики это качество расценивается как стремление к новизне и оценивается поло­жительно.

Рис. 5. Факторы, определяющие психологию поведения руководителя при принятии рискованных решений

Выбор рискованных решений связывается и с фактором добровольности. Так, принуждение к риску, или недоброволь­ный риск, уменьшает желание рисковать. Добровольный выбор усиливает рискованность действий менеджеров в неопределен­ной обстановке.

Принятие рискованных решений обусловливается также количеством лиц, участвующих в их разработке. Коллективное решение чаще отличается более высоким уровнем риска. Од­нако допустимый уровень риска в решениях обратно пропор­ционален количеству исполнителей, задействованных в его ре­ализации.

Проведенные психологами исследования выявили следу­ющие тенденции:

- менеджеры старшего возраста, а также люди, прорабо­тавшие в фирме продолжительное время, склонны избегать риска;

- менеджеры с более высоким статусом, большей властью и большими доходами, а также работающие в небольших фир­мах, рискуют чаще;

- более высокий уровень образования менеджеров увели­чивает склонность к риску;

- люди скорее пойдут на риск, уже находясь в рискован­ной ситуации, чем войдут в нее;

- банковское дело привлекает значительно больше риско­ванных менеджеров, чем другие отрасли промышленности;

- решения, связанные с бизнесом фирм, рискованнее тех, которые касаются персонального дохода предпринимателя (менеджер скорее рискнет деньгами фирмы, чем своим дохо­дом).

Различаются определенные типы руководителей и по их отношению к нововведениям, зачастую связанным с риском (табл. 10.5).

Как правило, усиливает расположенность к риску накоп­ленный положительный опыт выхода из подобных ситуаций, доверие коллектива, вышестоящих руководителей. Деятель­ность отечественных предпринимателей в рыночных условиях по существу преодолевает сложившийся стереотип отношения к риску, унаследованный от административно-командной сис­темы управления. Опыт рационального поведения в рискован­ных ситуациях только "нарабатывается".

В составе коллектива работники психологически по-раз­ному относятся к рискованным решениям.

По восприятию рис­ка специалисты выделяют пять психологических типов:

- рассудочный тип — решения могут приниматься на ос­нове проработки всех этапов путем глубокой интеллектуаль­ной вовлеченности;

- прагматический тип — преобладают волевые решения на основе здравого смысла и интуиции;

- комплексивный тип — в зависимости от переживания собственных проблем решения могут быть приняты, отменены или изменены;

- посреднический тип — отмечается учетом тех послед­ствий, которые могут позитивно или негативно отразиться на интересах фирмы;

- эвристический тип — сильная вера в новую идею зат­рудняет прогноз в оценке их последствий.

Наличие в коллективе сотрудников, относящихся к различ­ным психологическим типам, и учет их мнений помогает руко­водителям принимать глубоко взвешенные управленческие решения.

А каким может быть поведение руководителя относитель­но коллектива в условиях неопределенности и риска?

Признается целесообразным не скрывать от коллектива сложность ситуации, не отвлекать внимания на выяснение "что же происходит?", а мобилизовать сотрудников на вы­ход из нее. В зависимости от остроты ситуации, резерва вре­мени и реакции коллектива на вынужденные изменения при­меняется метод "адаптивных изменений" либо "метод аккор­деона". Первый заключается в использовании принципа ком­промисса во взаимодействии с подчиненными, сочетании же­лаемого улучшения положения на фирме с потенциальными прениями, продвижением по службе.

Такой путь возможен при определенном запасе времени и слабой остроте ситуа­ции. Второй метод применяется при средней остроте ситуа­ции и запасе времени, не позволяющем использовать метод адаптационных изменений. В этом случае с учетом особен­ностей реакции на изменения и имеющееся время применя­ется система поощрений и наказаний для активизации дея­тельности членов коллектива.

Глубокое рассмотрение особенностей ситуаций, связанных с неопределенностью и риском, позволяет использовать опре­деленные приемы при разработке в этих условиях управлен­ческих решений.