На этой странице для вас добавлены статьи по категории - Эконометрика на сайте Студопедия.
Всего лекционного материала по - Эконометрика - 1733 добавлений.
- Тескт индивидуального задания;
- Степенная функция с дробным показателем;
- Специфика экономических измерений;
- F — статистика;
- Числовые меры корреляционной связи;
- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ;
- Предисловие 3;
- Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С.341–355;
- Статистический анализ уравнения регрессии;
- Как влияет отсутствие в модели переменной, которая должна быть в нее включена?;
- Методы решения систем одновременных уравнений;
- Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y;
- Темы контрольных работ;
- ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ;
- Социально-экономические исследования;
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ В ПРОГРАММЕ EXCEL;
- ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ;
- Примерная тематика тренингов;
- Статистическая проверка гипотезы;
- Обнаружение автокорреляции;
- Рекомендуемое (примерное) содержание учебно-образовательных модулей;
- И выборочные характеристики;
- Задание на самостоятельную работу. Дана выборка выручки магазина на последние 30 дней;
- Информационные технологии эконометрических исследований;
- E.3. Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости. Математико-статистические таблицы;
- Выделим некоторые наиболее характерные признаки мультиколлинеарности;
- Задача №5;
- Задача 2. Зависимость объема продажу (тыс;
- Нелинейная регрессия;
- Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о;
- Структурная и приведенная формы модели;
- Логит, пробит и модели двоичного выбора;
- Проверка статистической значимости коэффициента корреляции;
- Перепись населения является;
- Проверка гипотез;
- Контрольная работа по эконометрике;
- Методические указания по выполнению контрольной задачи;
- Степенная модель;
- Измерения в экономике;
- Методологические вопросы построения эконометрических моделей;
- Изучение корреляции между временными рядами по случайным отклонениям от тренда;
- Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных;
- Выборочное наблюдение;
- Тренировочные задания;
- ГЛОССАРИЙ;
- Линейная модель парной регрессии и корреляции;
- Основные модели для панельных данных;
- Метод трех точек;
- Случай нелинейных координатных функций;
- Вычисления для линейной функции;
- Оценка погрешностей расчета по уравнению регрессии;
- Требования к уровню усвоения содержания дисциплины;
- Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно;
- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ;
- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ);
- Интерпретация результатов. Постановка проблемы включает в себя следующие действия:;
- Интерактивные формы обучения;
- Статистические выводы: оценки и проверка гипотез;
- Логарифмическая функция;
- Нелинейная регрессия. Линеаризация переменных;
- Ковариация. Коэффициент ковариации. Показатели качества регрессии: линейный коэффициент регрессии, коэффициент детерминации;
- Как влияет отсутствие в модели переменной, которая должна быть в нее включена?;
- Взаимосвязь временных рядов;
- Что характеризует коэффициент парной корреляции rху?;
- Введение.. Для студентов 2го курса экономического факультета;
- Структура и содержание учебной дисциплины;
- Типы данных и моделей;
- Этапы построения эконометрической модели;
- Цель занятия по каждой теме самостоятельной работы;
- ОШИБКИ СПЕЦИФИКАЦИИ;
- Если коэффициент корреляции между двумя;
- Показатели автокорреляции;
- Понятие о корреляции и регрессии;
- Системы одновременных уравнений (СОУ) в эконометрике;
- Выбор формы связи;
- Свойство 6;
- Классификация видов моделирования и их применение в экономической сфере;
- Пример оформления титульного листа РГЗ;
- Метод наименьших квадратов. Классификация эконометрических моделей;
- Редактор;
- Задание 1. Имеются данные по 20 сельскохозяйственным хозяйствам;
- КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ;
- И множественный коэффициент детерминации;
- Зависимости;
- Парный регрессионный анализ;
- Метод наименьших квадратов;
- Первое уравнение системы (4.5.3) можно преобразовать к виду;
- Парная регрессия и корреляция;
- Метод трех сумм;
- Последствия неучета автокорреляции для свойств оценок коэффициентов регрессии, полученных по МНК;
- Наименование тем практических занятий, их содержание и объем;
- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ;
- Строится простая (парная) регрессия в случае, когда среди факторов, влияющих на результативный показатель, есть явно доминирующий фактор;
- Содержание учебно-образовательных модулей;
- Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда;
- Типы данных. При моделировании экономических процессов и систем мы встречаемся с двумя типами данных:;
- И показательное (экспоненциальное) распределение;
- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ;
- Эконометрические модели спроса;
- Общие составляющие уровней временного ряда;
- Перечень практических работ;
- Какой термин расшифровывается как - неоднородность наблюдений, выражающаяся в неодинаковой дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели?;
- Часть 2. Решение типовых задач;
- Цели учебной дисциплины;
- РЕШЕНИЕ ТИПОВОГО ПРИМЕРА. Пусть исходные данные представлены таблицей 4;
- Сущность и особенности региональных эконометрических моделей;
- Основные этапы эконометрического моделирования и классификация моделей;
- Оценивание параметров структурной модели;
- В частности, из свойств дисперсии следует, что;
- Парная линейная регрессия: Статистический анализ модели;
- Стационарные и нестационарные ряды;
- МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ;
- Особенности эконометрического метода;
- Постановка задачи. федерального государственного;
- СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ВОПРОСЫ);
- Системы одновременных уравнений;
- Парная регрессия и корреляция;
- Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях;
- Виды трендов, их уравнения и свойства;
- Решение проблем идентификации;
- Чему равняется cov (x,x), где х – случайная величина?;
- Полезные ссылки на интернет-ресурсы;
- Основные элементы временного ряда;
- Основные задачи эконометрики;
- Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов;
- Пример. Дан временной ряд среднесписочной численности промышленно-производственного персонала промышленности Курской области;
- ПРИМЕР;
- ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение 1. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 0,01. Число степеней свободы γ=0,05 γ;
- Задания и задачи. 1.Определите вид и параметры тренда в динамическом ряде: – реальный обменный курс, х – время. год y х 2,5 2,3;
- Основные понятия эконометрики;
- Определение эконометрики;
- Введение в эконометрическое моделирование;
- Критерии точности и надежности прогнозов;
- Задача №6;
- Тема 2. Множественная регрессия;
- Методы оценки параметров структурной формы модели;
- Условный экстремум;
- Определение точности модели;
- Гетероскедастичность остатков;
- Частная корреляция;
- Специфика временных рядов;
- Выбор параметра сглаживания;
- Определение. Эконометрика, наряду с микро- и макро- экономикой, является одной из базовых дисциплин экономического образования во всем мире;
- Коэффициенты эластичности;
- МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ;
- Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение;
- Критерий Фишера показывает. а) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель;
- Фиктивную переменную для коэффициента наклона;
- Особенности оценки параметров нелинейных моделей;
- Тема 3.6. Фиктивные переменные (1 занятие);
- Множественная регрессия;
- Предположения модели;
- Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования;
- Задача 3. В таблице представлен временной ряд изменения среднесписочной численности пищевой промышленности Курской области. Годы;
- Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев;
- Структурных изменений;
- Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации;
- Вопрос 13. Какая из приведенных ниже формул справедлива?;
- Дробно-линейная функция;
- Оценка статистической значимости регрессии;
- Использование фиктивных переменных в эконометрическом анализе;
- Показательная функция;
- Экспоненты;
- Задача 2;
- ПРИЛОЖЕНИЯ;
- Обзор элементарных понятий статистики;
- Глоссарий. 1. Уравнение Y t = b 0 + b 1 X t + e t , t = 1, .,n,;
- Системы одновременных уравнений;
- Обобщенный метод наименьших квадратов. Одним из предположений классической регрессионной модели является то, что случайные ошибки некоррелированы между собой и имеют постоянную дисперсию;
- Динамические эконометрические модели;
- Регрессионная модель. Общие положения;
- Для студентов экономического факультета;
- Исследование влияния факторов на изменение результирующего показателя в уравнении регрессии;
- Организация защиты РГЗ;
- Использование ОМНК;
- Построение степенной модели парной регрессии;
- Значение параметров уравнения параболы;
- Предварительный анализ временных рядовю. Метод Ирвина;
- Анализ взаимосвязи временных рядов;
- Назовите основные задачи эконометрики;
- Основные проблемы эконометрического моделирования;
- Фиктивные переменные. Тест Чоу;
- Значения параметров уравнения экспоненты;
- Интерактивные методы на практических занятиях;
- Распределение Стьюдента;
- Тест Глейзера;
- Понятие сезонных колебаний и сезонной составляющей;
- Определение критерия Стьюдента и его сравнение с табличным значением;
- Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация;
- Проблема идентификации;
- Постановка задачи регрессии;
- Н. Хубулава;
- Степенная функция с целым отрицательным показателем;
- Дробно-рациональные функции;
- Линеаризация уравнения регрессии путем замены переменных;
- Особенности эконометрического метода;
- Тестирование стационарности временного ряда;
- ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА РЕГРЕССОРОВ;
- Авторегрессионные модели.;
- Автокорреляция уровней временного ряда. При построении эконометрической модели используются два типа данных:;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |